金程問(wèn)答
老師好。 問(wèn)題和答案如圖。 這個(gè)問(wèn)題問(wèn)的是2017年12月15日的利息，但答案給的用的是2017年6月15日的利率。是答案錯(cuò)了嗎？如果是2017年12月15日的利率，沒(méi)達(dá)到cap值，是不是這個(gè)cap就無(wú)效呀。
KP模考3的下午題目的42題，筆記上寫(xiě)的的currency swap 是有兩種的，也可以是本金不換的，所以為什么選項(xiàng)A 不正確？
衍生品case10的第二小題，請(qǐng)問(wèn)gamma.theta.vega為什么都是long方為正，short方為負(fù)？
老師如果這里是short韓元, 分別long另外三個(gè)貨幣，那roll yield前面的符號(hào)就是就是正好反過(guò)來(lái)，即負(fù)負(fù)正哇？
老師 Option 內(nèi)在價(jià)值的公式和Payoff公式一樣，內(nèi)在價(jià)值就等于Payoff哇？
你好，請(qǐng)問(wèn)所有科目課后題里的簡(jiǎn)答題重要嗎？需要掌握嗎？
老師你好，這一題第一部分我有疑問(wèn)，long asset需要short call對(duì)沖，那為什么不選擇W而要選X？是Exercise price的原因么？
老師，這里F>S，代表B將來(lái)會(huì)升值，那我現(xiàn)在就應(yīng)該是LONG B吧？既然是將來(lái)會(huì)升值。這里怎么會(huì)是SHORT B呢？
老師，這里為什么要選中間值2.625和2.875呢？是怎么樣想到這樣做的？謝謝
Casebook中冊(cè)，derivatives 2015年，Q6，問(wèn)題A。對(duì)于swap和forward的notional principal我理解是啥東西（一個(gè)虛擬的計(jì)算回報(bào)的基數(shù)），但是option的NP的意義是什么呢？option最初的交易就是premium，這個(gè)應(yīng)該不是NP吧？
***老師在講dynamic hedging，假設(shè)現(xiàn)在擁有銅現(xiàn)貨，需要用銅期貨來(lái)對(duì)沖，可是二級(jí)不是講過(guò)應(yīng)該用銅期權(quán)來(lái)對(duì)沖，課本上也是期權(quán)，不是期貨
老師筆記那個(gè)sp1為啥等于fp1，這一塊說(shuō)的啥？完全看不懂
k/s是代表什么？這個(gè)surface怎么理解??？謝謝
按IRP來(lái)說(shuō)，高利率的貨幣遠(yuǎn)期不是應(yīng)該貶值的么，為何這的AUD相對(duì)JPY還升值了？
這里從第二行到第三行的推倒不是錯(cuò)了么？只是把CFctd從分母挪到了外面，為啥f$就變成fctd了？
程寶問(wèn)答
