老師好 我看可見 covered call 的maximum loss 是C-S0，但我看到好像也有一個版本是S0-C，請問是哪一個啊
老師這里說，euro dollar futures變動一個bp，價格變動25塊錢，這是統(tǒng)一的結(jié)論嗎，對于euro dollar futures來說？
Li Jiang
risk reversal的用法和底層邏輯不是很了解
130.32是用139.56/1.0709得到的嗎？
long call不是有權(quán)利買入資產(chǎn)嗎，那應(yīng)該要支付費用，扣減才對啊？為何1式是加呢？
老師，如紅色框框問題
請問 1. 這里statement 1 答案，為什么spot price也會下降？ 2. statement2的描述，cheaper是對是錯呢？
這個第四題也沒聽明白…… 能文字描述一下么？
老師volatility low+bearish為何要write call？
沒看懂，OTM call是S＜X, 這個時候為什么隱含波動反而??？因為期權(quán)價值?。?
補(bǔ)充一下這個題目
請問如果沒有currency risk了, 它第二步為什么還要考慮over/under hedge? 謝謝
請問這句話怎么理解？謝謝
老師，請問這句話怎么理解？The gamma of the straddle position will be close to zero when the underlying share price remains constant？
程寶問答
金程問答