cash 的 duration不是0 嗎？為什么這邊assume0.25 老師用的也是0
百題第7個case第4題答案A為什么不正確，US表現(xiàn)好，則buy
原版書課后題r17 20題持有g(shù)bp資產(chǎn)不是應(yīng)該害怕gbp下跌嗎？不是應(yīng)該short 一個 forward為什么buy？
請問百題ss6case1的第1題，為什么Danta的方案不對？
老師，原版書reading 17的394頁的example 6麻煩講解下？
老師我想問下這里標(biāo)黃的yield beta是什么意思？如果不等于1的話會如何影響計算呢？
請問reading16課后題第5題怎么理解？有點懵！謝謝！
請問藍(lán)深筆記上冊160頁的例3，存款的收益是120天后開始存的，為什么90天的存款收益直接加上了futures頭村的收益，難道不用折現(xiàn)嗎？謝謝
想問一下，衍生從Options Greeks開始 （PPT第47頁—57頁）感覺都是衍生二級知識- - 12月剛考完二級，感覺剛學(xué)完，內(nèi)容一模一樣。。這是三級知識點嗎？？？？
請問第三條，為什么put的X越低，價格反而越高？我的理解是put的X越低代表賺到錢的幾率越小，價格也應(yīng)該越低才對啊
老師，感覺這里有一塊推錯了吧，Dctd和Df應(yīng)該是一樣的，按圖里這樣推結(jié)果才對上了
老師，settlement Payoff valuation 這三個是不是可以作為同義詞理解/使用??？
老師，這句話的意思是通脹恐懼時人們寧愿持有Cash而不是股票，不是應(yīng)該反過來么？ 股票還能有一點抗溫和通脹作用啊，現(xiàn)金完全不能抗通脹吧？
老師，Reading 16的課后題第7題，既然long front month要虧錢我為什么不就只做sell second month就好了呀？還能多賺點
老師，我想問一下，題目表達(dá)long和short某一個匯率，是不是都是針對base currency而言的，比如針對￥/$，我long ￥/$=2，意思就是我去買美元，我付出2元人民幣，買入1美元；而我short ￥/$=3，意思就是我賣出美元，我每賣出1美元就要收入3元人民幣
程寶問答
金程問答