金程問(wèn)答
怎么理解interesr rate parity成立的前提下，如果利率上升，匯率會(huì)下降，所以本幣貶值？
老師這種題里面 給的risk free rate什么時(shí)候用啊？老師講課說(shuō)synthetic asset時(shí)用是什么意思？能幫忙詳細(xì)解釋一下嗎？
老師，真題的2015年的case6的A問(wèn)，關(guān)于risk of credit loss from the derivatives 這個(gè)知識(shí)點(diǎn)老師上課的時(shí)候好像沒(méi)有講到，需要掌握嗎？
應(yīng)該是R(Hedging instrument)不是R(Hedge ratio)吧？老師口誤了？
老師不是說(shuō)套息交易是基于UIRP不成立的前提嘛，為什么后面還用UIRP推導(dǎo)出投資在高利率貨幣就是遠(yuǎn)期貼水的貨幣呢？
2011年c題目，為什么老是說(shuō)t時(shí)間點(diǎn)結(jié)算不影響第一步和第二步計(jì)算呢？我認(rèn)為是影響的
case3這個(gè)第四題是否區(qū)分long 和short?
2015年第六題tartan里面的a。請(qǐng)問(wèn)怎么理解這個(gè)credit loss？是指萬(wàn)一counterparty default的話會(huì)損失的錢(qián)嗎?
百題case4的4問(wèn) 正文中的意思沒(méi)讀懂 為什么是在預(yù)期整體表現(xiàn)好的情況下，又說(shuō)預(yù)期股票的表現(xiàn)低于現(xiàn)金 呢
老師好，原版書(shū)課后題reading15第一題，time horizon小問(wèn)，退休年齡從60變到55，pension plan從55開(kāi)始，time horizon不應(yīng)該變長(zhǎng)了嗎，median age是49，相對(duì)于退休年齡不應(yīng)該是relatovely low嗎。liquidity小問(wèn)，liquidity要滿足monthly payment，為什么不能理解要滿足minimal liquidity，moderate和liquidity有什么區(qū)別，另外因?yàn)?.85billion的負(fù)債，所以要有l(wèi)iquidity保證償還負(fù)債算不算一個(gè)理由，謝謝老師
老師，本題好疑惑，問(wèn)的是achieve reallocation，沒(méi)說(shuō)變?yōu)閏ash吶
請(qǐng)問(wèn)reading 17 example 8中，第一題，為什麼答案是A，因?yàn)榭蛻粢彦X(qián)拿走，這樣所需要的對(duì)沖的總金額就不一樣，為什麼是 do nothing?
連著第五題，我也不知道他在說(shuō)什么，能否細(xì)致地講解一下？
trader買(mǎi)美元的話，為了對(duì)沖不應(yīng)該賣(mài)三個(gè)月的NDFBRL/USD嗎？為啥題目里是long呢？
73頁(yè)ppt這個(gè)計(jì)算，固定端比如3年的互換，已經(jīng)過(guò)去1年，久期是3*0.75,還是2*0.75？
程寶問(wèn)答
