金程問(wèn)答
沖刺講義74頁(yè)interest rate swap 關(guān)于cf risk和market value risk 的結(jié)論（圖一）跟百題case1第二題的答案完全是反過(guò)來(lái)的，哪個(gè)是正確的？
課件中有句話：a short straddle bets on the same thing as the butterfly spread, 這個(gè)same thing 是指的什么？
global mega
這頁(yè)P(yáng)PT不懂
老師我突然懵了。這里計(jì)算1bp帶來(lái)的合約價(jià)格變化，為什么不需要乘以duration呢？依據(jù)的公式應(yīng)該是DeltaP=P*MD*DeltaY吧？
請(qǐng)問(wèn)老師，這里計(jì)算實(shí)際交割價(jià)值的時(shí)候?yàn)槭裁床皇钦郜F(xiàn)到t=0呢？而是折現(xiàn)到t=30?是因?yàn)閠=30才知道借款的實(shí)際利率嘛？
老師，69題，麻煩
roll yiled什么情景下是p1-p0/p0？什么情景下是p0-p1/p0
有幾個(gè)問(wèn)題還沒(méi)有解答
方差互換這里，題目說(shuō)3個(gè)月的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率是2%，這不是3個(gè)月的嗎？為什么還要*3/12？
錯(cuò)題 請(qǐng)?jiān)斀?
老師，R10課后題34勘誤后的答案我還是有疑問(wèn)： 1. t=0時(shí)，實(shí)際還有遠(yuǎn)期的交割，也就是賣出美元，獲得EUR，這部分是實(shí)實(shí)在在的現(xiàn)金流，為什么不考慮呢？ 2. t=0時(shí)現(xiàn)貨市場(chǎng)的EUR支出，與t=1個(gè)月后遠(yuǎn)期市場(chǎng)的EUR收入，這兩個(gè)現(xiàn)金流時(shí)間點(diǎn)都不一樣，怎么net ？ 3. 1個(gè)月后，為了關(guān)閉遠(yuǎn)期，不是也需要在當(dāng)時(shí)的現(xiàn)貨市場(chǎng)買入美元（也就是繼續(xù)支出EUR）嗎？也就是說(shuō)，t=1M時(shí)，根本就不會(huì)有EUR收入啊！
老師您好，課后題64頁(yè)11題，USD的外匯貶值，USD 資產(chǎn)的收益率和USD 貶值同向，兩者相乘，domestic-currency return應(yīng)該下降？
17題的說(shuō)法中 basis是指什么？這塊知識(shí)點(diǎn)不清楚
reading10 課后題6的第一句和第三句正好選反了，請(qǐng)老師再給辨析一下。第一句提到賬戶赤字啊，inflation啊，感覺(jué)更像是economic fundamental啊，第三句的預(yù)期值和spot值的偏離情況不是更像技術(shù)分析嗎？。。。
程寶問(wèn)答
