請問R10原版書例題10第1題，為什么在流動性需求提高時，外匯對沖要do nothing?。?
請問R10原版書例題3第2小題的C選項是什么意思？根據(jù)答案判斷其是寬松的貨幣政策，從accomodative看不出來呀
視頻中折現(xiàn)時，3%是三個月的年化利率，折現(xiàn)時不應該是除以（1+3%）嘛？
R10課后題22題，題目中Swedish central bank 采取緊縮的貨幣政策，SEK應該是升值的，SEK/EUR應該是變小的，為什么題目中說premium
reading9課后題第5題這里問的是應該增加美元利率才能使hedge平衡還是說因為usd需求高造成了到手美元利息增多？
R9，講義例題，PPT，82頁，計算時net cost為什么不算折現(xiàn)值呢
這邊hedge或不hedge的風險是啥？投資者的頭寸又是啥？我理解投資者是站在short foreign currency的角度么，就是我未來本身是要賣出的，所以我hedge的是未來外幣匯率下跌的風險？
0.3是delta covered call 那70shares咋來的沒懂謝謝
老師您好，我想問一下，我去買option所付的期權費就是option的fair value嗎？謝謝
Case10. 5題，這里老師為什么說w1+w2=100%? 不懂為什么return不變？請講細一點
上午題2014，partb，swap duration咋算的
上午題derivative 2017年partd，sharp ration為什么不合適？
請老師講解一下c題
請問22題的A和C選項兩個名詞分別是什么意思呢？
原版書reading 15的 228頁的example 1 中買入按照當前的價格買入1000股 的借款成本剛好等于forward的交割金額？這個是巧合嗎？ 如果當前的價格高于200，那么買相同股數(shù)的成本就高于foreard約定的收到的錢，就沒有實現(xiàn)對沖了。
程寶問答
金程問答
