老師，劃線部分問怎么理解？看不懂
不同發(fā)行人間的relative value么？如果風(fēng)險不同不用risk ajust么？感覺不可比?。咳绾伪容^relative value呢？規(guī)則是什么
為何有新發(fā)的要求
老師，官網(wǎng)題庫這道題的money duration計算是錯的吧？它用的是Macaulay duration!應(yīng)該用modified duration 呀？
這里和騎乘效應(yīng)的前提條件有什么區(qū)別？就是騎乘么？
CFA 三級固收投資 payer swaption我理解的，就是支付固定，收浮動，這沒問題。 我請教 short payer swaption是write payer swaption對吧，也就是變成了對手方，我變成了支浮動，收固定對吧？ 而不是我看空這個swaption。 另外，選項B和C是不是出的有點瑕疵，應(yīng)該要說明是什么future對吧？是利率期貨還是bond 期貨，完全相反的結(jié)論，請教老師，謝謝
官網(wǎng)題庫對于portfolio duration 的計算是錯的吧，不應(yīng)該再除以3呀！謝謝
CFA三級固收投資 Comment II怎么理解？我疑問在higher spread是不是代表了更高的風(fēng)險？還是收益？怎么理解spread的大小對收益風(fēng)險的衡量？謝謝
CFA三級的杠桿率一把是指A/E還是D/E呢？我記得一級二級都是A/E
請教老師:記得資產(chǎn)大類的很多題目講過加入新興市場的股票或債券只是表面上看起來增加了分散性，實際上還是同一類資產(chǎn)沒有增加分散性，這和題目三的答案及視頻講解相反，哪個才對？
原版書14章的32題，為什么是用A減B呀，我從來沒看到過這樣的公式耶？麻煩老師解釋一下。謝謝
計算expected return，如果有credit loss的情況，是在前3個return的基礎(chǔ)上相加對嗎？最后再乘上匯率的變動
Beatriz Maestre Case Scenario 為什么選A
為什么選B？
什么是immunization risk呀？為什么它和既可以和interest rate risk，yield curve risk既有平行關(guān)系也有包含關(guān)系呢？
程寶問答
金程問答