R11 11題
原版書寫的公式是錯(cuò)的吧？
為什么asset 的convexity 和dispersion比liabilities小，就不能immunization？這個(gè)題目是non parallel
課后題，88頁(yè)，第13題，A選項(xiàng)為什么不對(duì)，我感覺A和C一樣
為啥用頁(yè)面上面寫的公式算本金？
老師，黃色熒光筆這句話怎么理解的？
portfolio中用帶息的債券替換不帶息的債券，對(duì)portfolio的convexity的影響是什么？原版書在哪里有講到？謝謝
Rfx代表的是本幣升值嗎？該是外幣升值？ 老師舉例美國(guó)投資者投資人民幣債券，人民幣收益率為3%，而人民幣對(duì)美元升值2%，總收益為(1+3%)(1+2%)-1
您好，這句話應(yīng)該怎么理解呀，
請(qǐng)問這句活怎么理解？謝謝
固定收益第四章，原版書example 25的解析有嗎？ 怎么跟BPV扯上關(guān)系了 spread duration ratio又是什么
請(qǐng)問如下操作對(duì)久期和曲度的影響，我的理解是否正確？
怎么理解免疫策略失效中的原因之一——time passes？
這里long-short為什么要保證durration不變？密卷上午的第4題好像也沒提要duration不變，對(duì)于long-short CDS。這個(gè)具體是文中哪里看出來的？
這個(gè)題，計(jì)算使用的是coupon，實(shí)際上是不是應(yīng)該使用yield來計(jì)算，而不是coupon啊
程寶問答
金程問答