Casebook中冊，F(xiàn)ixed income 2015年Q3問題C，題目中說stronger economy and an upward parallel shift，然后答案中只說到了stronger economy會對投機級公司債有什么積極影響而沒有說上升的利率對這個債券的消極影響。這里我感覺有一點點矛盾。
老師，固收，credit strategy，第一個案例，第3題，不選observation2，是因為不能判斷兩個債券是否含權(quán)吧？
第三題，我的答案是以下這樣可以嗎
第十七題a咋翻譯應(yīng)該怎么改才對呢謝謝
R20第24題VI不太理解，請老師講一下，另外第25題USD貶值的1%怎么看出是半年的。感覺這個case明顯難了不少，考試會有這么難的題目么
請問老師，提升久期的組合是買10年期賣2年期，這個選擇的標(biāo)準(zhǔn)是什么？如何確定的？
老師，交易2能不能說因為利息債比零息債，在利率上漲環(huán)境中，再投資收益更高？所以利息債表現(xiàn)好于零息債
課后題中有一個comment : callable debt has a smaller option -adjusted spread than comparable non-callable debt 這句話為什么不對
視頻好像播放不了。
output gap到底是actual-potential還是反過來，怎么18年真題與上課時講得不一樣
哈嘍 q4的幾類策略 其對應(yīng)cost比較大概是什么順序呀
程寶問答
金程問答