怎么看出來 要賣2.5m USD 這個(gè)對(duì)沖策略是怎么出現(xiàn)的？
老師請(qǐng)問ZAR部份，forward discount，為啥要買ZAR forward, 買Zar forward 是不是要對(duì)應(yīng)現(xiàn)在賣ZAR spot
這道題課后答案是不是不對(duì)？
老師好，如果遇到一個(gè)short variance swap的題目，計(jì)算時(shí)是不是settlement amout=variance notonal*(K^2-Sigma^2)，其實(shí)不變？
第一題，擔(dān)心eur上漲為什么是short ？謝謝
第一題是不是從題干判斷出這家公司是在forward的short方，shortGBP，當(dāng)資產(chǎn)下降7M之后，未來shortGBP就少了7M，所以應(yīng)該用longBGP對(duì)沖掉這7M。
老師，您好receiver volatility swap無論什么時(shí)候都是，還是默認(rèn)收實(shí)際支付strike price；payer swap無論什么時(shí)候都是，還是默認(rèn)支固定收浮動(dòng)；total return swap payer無論什么時(shí)候都是，還是默認(rèn)支標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)際收益？ 謝謝啦
第二題為什么是美元趨于升值？不能理解成美元由于美國凈出口的上升，已經(jīng)升值到高位了，后續(xù)可能會(huì)面臨回調(diào)？從而應(yīng)該預(yù)防美元貶值的風(fēng)險(xiǎn)？
問題3.4. 答案中 strategy 1 為什么沒有股票持倉的capital gain, 40 per share? 我計(jì)算出來的P/L 有兩部分：hold stock: gain $40 per share; sell call: loss $56.59 per share, 所以是 loss 16.59 per share.
這個(gè)里面說的是誰的tracking error最小，誰的價(jià)值變化最小？可以用X、Y和R（DC）、R（FX）兩種方法說一下嗎，謝謝
為什么BPVHR這里的conversion_factor是用乘呢？二級(jí)里不是標(biāo)準(zhǔn)期貨乘以conversion_factor才等于非標(biāo)債券，可是這里的BPVHR是期貨，不應(yīng)該是標(biāo)準(zhǔn)化的嗎？
這里each option contract comprise 100share啥意思。不理解計(jì)算買了多少份期權(quán)合同的計(jì)算
Q 34，第一步買2.5milUSD明白了，但第二步為什么需要同時(shí)開新的fwd？
是第一個(gè)圖是long seagull 圖三是short seagull吧？中間的bullish和bearish又是啥 哪里講了？
這句話是short seagull的特征，如果是long seagull的話該怎么表述呢？
程寶問答
金程問答