第九題如果反過來預期未來0~t1時間價格不變，t1~t2時間段價格下跌，是不是也可以用同樣的put策略。。。short短期put，long長期put賺差價
第一題,如何理解rDc>rFC 是=外幣升值?
這里講只要是做空，gamma和vega一定是小于0的，這個可以再解釋一下么？謝謝
bear spread 為什么不是+put（low）-put(high)呢？賣put(high)能夠賺的更多
請問forward和future哪個更便宜？沖刺筆記上說future在交易所交易，交易成本低；課后題解析說Forward不需要margin，更便宜。
第二題，答案是write an OTM call option，這里必須是write OTM的option嗎，ITM和ATM行不行
第1問，statement2關于risk reversal的定義有誤吧，risk reversal=long call+short put, collar = long stock+short risk reversal
老師，您好。delta hedge中，怎么從gamma中賺錢呀，假設call的delta 0.5， 1個call需要short 2份股票，這個時候，如果股票上漲1塊錢，虧兩塊，1個call也就增加1塊錢的價值，謝謝
第三題，兩個問題1、seagull =seagull spread（原版書沒有含標的資產(chǎn)） +underlying asset？2、long 25call和atm put short 25put 對嗎
為什么買入BRL/USD的看漲期權 是獲得了可以以低價換美元的機會…… 難道不能是高價換BRL 的機會嗎？
delta=25比delta=0.5(ATM)更便宜，題目問的是cost-effective,為什么選delta=0.5(ATM)?
您好，這里說的要交換本金，但美國公司手里拿的是歐元負債，換成美元就是為了支付美元利率，那還要互換本金干什么呢，即使不互換本金，美國公司幫意大利公司支付美元利息，意大利幫美國公司支付歐元利息不也可以嗎，為啥還多此一舉換本金呢
Joint Optimization 和MVHR
forward
這題里美元的forward?premium變大，carry?trade的利差變大是事實，但這點利差賺的錢難道不會被印度盧比貶的值所消耗掉嗎？
程寶問答
金程問答
