精 老師麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這個題謝謝
精 這道題老師可以講解一下嗎
為什么不選survivorship bias
不同經(jīng)濟(jì)周期債券收益率曲線怎么變化？是看短期利率變化嗎？像這里說business cycle is in the slowdown phase(curve is flat to inverted ),with bond yields starting to reflect contraction conditions(bond yields are declining).The curve will most likely steepen near term. 這里的bond yields 是長期還是短期？為什么slowdown 階段curve is flat to inverted? 然后從slowdown到 contraction 過渡時又是steepen？
泰勒規(guī)則不是當(dāng)真實(shí)GDP與trend GDP growth 去比，為什么又是預(yù)期GDP與trend GDP去比，真實(shí)GDP與預(yù)期GDP是什么區(qū)別？
關(guān)于inflation對各類資產(chǎn)的影響，其中正常inflation和超預(yù)期的inflation下，PPT上寫的對cash的影響都是積極的，解釋是這兩類通脹下央行會加息，導(dǎo)致現(xiàn)金收益率高。但是按照常理理解，高通脹肯定會導(dǎo)致手里的現(xiàn)金貶值呀。這個悖論怎么理解？
R3課后題15題：想問問Fiscal相關(guān)的問題。題目里是說issue long term government government bond從而降低赤字嗎？這一步操作是會抵消降稅刺激經(jīng)濟(jì)的效果？
老師，在R4新興市場債券風(fēng)險這部分內(nèi)容中，我記得講課時老師提到了current account debt的上限是4%。請問計算current account debt level時，分子和分母是什么？
1. 老師，2015第10題part b， 這個公式里 r optimal和r neutral 究竟哪一個是目標(biāo)短期利率，哪一個是當(dāng)前短期利率？
P211 Example9 Q2的答案沒看懂，答案的意思是說Taylor公式里的每個數(shù)值都要給嗎？“how growth and inflation are likely to evolve”指的是expected growth和inflation嗎？如果不是的話Taylor公式要用到的數(shù)據(jù)就不完整了吧。畢竟原文里說的是“estimate the growth is now…”而并不是expected。等于公式里每個元素都要重新提供對應(yīng)的數(shù)值（一共五個，在默認(rèn)GDP growth和interest rate影響各50%）的情況下。
老師，這里表格中的的growth rate of nominal GDP = growth rate of real GDP ＋ inflation，為什么不是growth rate of nominal GDP = growth rate of real GDP ＋ "growth rate" of inflation?
百題段_SS4 CME_case1 Brian O'Reilly，第三題，這題不是很明白這里的計算公式和背后的原理，老師能解釋一下嗎
老師，cap rate 已經(jīng)是 r-g的內(nèi)核了，為什么后面還要加上g表示房租的變化呢
reading 10 課后題8，沒看明白答案。這個國家現(xiàn)在處于slowdown階段，yield curve is inverted；未來進(jìn)入contraction phase，短端利率逐漸下降，長端利率上升yield curve應(yīng)該變得flat，慢慢再steep，在開始recover的時侯達(dá)到最steep。所以near end 應(yīng)該flat 呀？
第8小問不理解答案選項(xiàng)？請解惑
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