我知道inflation-linked 已經對沖了inflation risk，這句話大概意思明白，但感覺明面上又不能這么說，，感覺很隱晦
24年MockA上午題
老師，為什么不能用futures contract price呢
老師，expected excess return可以簡寫為excess spread？看公式中spread和△duration*△spread兩個量綱不一樣呢，能直接相減嗎，一個是spread，一個債券價格的變化
固收原版書example29、30。計算return。最后就是price變化導致的gain和loss還有保費加加減減，這里理解。不理解的是這就是return？這不是金額么
2023B上午10。解析的思路是不是上課沒有提到過？用解析思路做題就可以不用硬背那個沒有經濟含義的公式了ri+(vb/ve)*(ri-rb)
問題讓選買哪個。老師，這個算法是什么意思
最后兩題沒有講解視頻啊,麻煩老師講解下，謝謝
課后題LM3的這兩題沒有找到講解視頻，老師可以講解下嗎？
要怎么理解
這道題涉及年化問題，為什么計算expected excess return時，第一項spread0和第三項credit loss時涉及年化，而第二項-dealt s乘SD時不涉及年化問題？
中間兩行的場景都是對于組合有利的，既然有利為什么還要對沖呢？
這里說看清是匹配面額還是期初購買金額？具體是什么意思？
老師幫忙解釋下這道題，謝謝
這里的P為何用的是50mx91/100, 而不是金融計算器計算得到的PV?
程寶問答
金程問答
