固收答疑里關(guān)于總風(fēng)險的計算，為什么不能簡單的用40%*日本股票的風(fēng)險+60%*加拿大股票的風(fēng)險，而是再用相關(guān)系數(shù)的方法計算一次？
老師，這道題中ASM=coupon rate- swap rate，公司coupon rate是10年的，swap rate 是12年的國債，能夠直接減嗎，不需要插補嗎
這個I-SPREAD怎么求呢，swap rate和swap spread各是什么？答案沒看明白，老師幫忙解釋下
老師，long put option on bond，久期會下降吧…行權(quán)是以X賣出啊…凸性也是下降吧
還是這個題，價格升值部分為什么不能p1-p0/p0，聽了好幾遍沒聽懂
老師我…這個題看不懂…尤其是解釋…
老師好，這道題答案橘色標出的部分，是有什么簡便算法嗎？
老師，從波動率變動無法判斷那種債券表現(xiàn)好嗎？市場波動大，不是會恐慌嗎？所以投資級買的人多價格升高啊
請問在題目沒有明確說明的情況下 計算百分比要保留幾位小數(shù) 然后再計算dollar amount? 謝謝
求roll down return的視頻講解是說不應(yīng)該包含coupon，本題出的不嚴謹。但是我記得如果沒有明確提到5因子分解，就需要包含coupon。不知道我這樣理解是否正確？
老師，沖刺筆記這個地方是錯了嗎？ 另外怎么理解protection buyer實際操作時是賣出CDS？
老師你好，能解釋一下這個題目嗎？
按照老師說的如果認為美元利率下降，收floating虧錢所以cancel掉a swap，那不就不能對沖利率風(fēng)險？
there are exceptions when asset and liability discount rates differ 請問這句話是什么意思呢？謝謝
CFA三級固收投資 the most cost-effective method to track the benchmark and to provide low tracking error.為啥不可以是直接復(fù)制指數(shù)？最便宜（most cost-effective）肯定是直接復(fù)制指數(shù)吧。
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