老師，兩個的duration算出來不一樣啊，一個是6,549,549,720, 一個是6,550,000,000, 選B應該也對吧？
R14原版書例題35第1題選項B為什么不正確
R13原版書例題3，swap MTM gain 的計算是用固定端的現(xiàn)值減去浮動端的現(xiàn)值？而浮動端的現(xiàn)值就是面值對嗎
reading 14 example 7 第一和第二問 兩個問題都看不太懂 其中第二問 為什么lower oas容易行權
老師您好，課后題95頁22題答案是不是錯了？
R14第27題選項B該怎么理解呢，字面意思是陷入困境的發(fā)行人發(fā)行的債券以價格交易而不是以credit spread basis ，這是什么意思呢
請問R14原版書106頁公式15的等號左邊，是不是多了個分母。從接下來的例題23看出來，等號左邊應該只有現(xiàn)在的分子呀
請問R14原版書例題9的a coupon of 3month MRR + 1.25%，這個利率是年化利率，還是已經(jīng)除以4的利率？
老師，R14的spread部分（比如沖刺筆記145頁例題）的interpolation用的都是term來加權吧？請問三級哪一部分，用的是修正久期ModDur來加權（我記得好像有這種情況）？
請問R14原版書例題6在計算債券A和B的values時，為什么要包含應計利息？
請問R13沖刺筆記這個圖里的兩個工具有什么區(qū)別？
基礎課課件243頁，spread widen to 125bp ，計算公式用的-10m*(-0.15%*4.595)，-10m前面的負號代表什么意思，-0.15前面的負號代表什么意思
R12第三類負債中提到了structure notes have principle，這是什么工具？
老師，幫忙解答一下這道題
reading13 第21 題 是說B 長期價格也上漲 但我賣了他 其實是虧的。而C買短期要漲的債券 賣長期要跌的債券做得對。所以C收益更多？
程寶問答
金程問答
