老師，持有期收益率與利率正反相關(guān)這里，int rate是指？再投資利率？當(dāng)前市場利率？上面的例題中，沒看到與int rate有什么相關(guān)啊
老師，麻煩解答下課后題這里的第9，10題
可否講解一下
SS FIXED INCOME，R13，講義，麻煩老師解釋一下黃色highlight的這句話，謝謝老師
12題哪里提到了含權(quán)了嗎？13題A既能對沖，還能收到premium 怎么不對呢？
R13和R14第一部分視頻為什么找不到呀？
R13第19題的答案如何理解。
E14第11題
課后題97頁第29題請老師講一下
這里DM ZDM 概念上課就沒太明白 三個選擇也不知道他們在說什么意思
為什么bond price是1051.54，但是報價的時候可以報105.154%
老師您好，只看文字有時候我分不清哪個是Ra哪個是Re，哪個是Da哪個是De，您能教我怎么更簡便地區(qū)分嗎？謝謝
Chapter 20 practice 3老師，Chapter 20課后第3題 從表中是如何推出curvature變大的??？
老師您好, 請問B小問, 在算GBP這邊的收益的時候, 為什么不用考慮GBP對USD的1%升值. 我的理解是, 現(xiàn)實中GBP這邊long5年期的2.1%, short6個月的1.4%, 那么利差是70bps, 但是因為是美國投資人, 英鎊的利潤還得轉(zhuǎn)換為美元, 這個時候賣掉英鎊買入美元, 就應(yīng)該再算上這1%的升值啊?
P204 這里hedged return計算出來了之后為什么還要下面那么多的計算，sell Germany 5year+buy Germany 30year不就可以了嗎？另外這道題的計算比較復(fù)雜，考試是不是應(yīng)該不會考呀。我做到這個第四問hedged return計算出來之后，后面就不會做了，但是前三問是會的，這個程度應(yīng)付考試可以嗎
程寶問答
金程問答