這道題目說它把除了2年期和30年期以外的債券賣掉了，然后long了2年期和30年期的，那不是long barbell，short bullet嗎，為什么C選項(xiàng)不對(duì)。當(dāng)收益率曲線平行下移的時(shí)候，也是barbell更好，所以long barbell，short bullet不也可以賺錢嗎
2020mock上午題Q7的partD，這里的yield income為什么用2.25%而不是2%？
老是您好，想知道百題fixed income case 2的第二題，講幾個(gè)return的描述中，有關(guān)excess return關(guān)于duration differential among assets這個(gè)，我在excess return之前的視頻里沒有看到，是那個(gè)excess return的共識(shí)里隱含的t嗎？我稍微掃了下原版書也沒找到，請(qǐng)您解答，謝謝！
Hedge benefit 為什么是f-s/s呢，如果hedge不應(yīng)該是f和expected S做對(duì)比嗎
假設(shè)時(shí)間足夠長(zhǎng)，Montego將跑贏指數(shù)，為什么基金應(yīng)該被賣出？這樣對(duì)嗎？2006
Money duration 小一點(diǎn)也符合？
老師，麻煩問下再解釋下為啥bullet的convexity小嗎？還沒聽明白，謝謝！
R20書后第27題，這道題我問過您，翻回來再做的時(shí)候有個(gè)小問題。題目中已經(jīng)說了She expects Mexican yields to decline to 7.0% at all maturities，那為什么計(jì)算MXN和其它貨幣的hedged return時(shí)，使用的MXN的利率不是7.0%而還是7.1%？All maturities不包括6個(gè)月內(nèi)的浮動(dòng)利率嗎？
老師您好，這個(gè)問題（http://www.h8045.cn/study/questiondetail?quesid=245793&classtypeid=1006）我忘了繼續(xù)問了，現(xiàn)在關(guān)于這個(gè)再請(qǐng)教您一下。我又理了一下我的問題，現(xiàn)在我的問題就變成，為什么買入在6個(gè)月后交割的5年期國(guó)債期貨就等同于short了6個(gè)月的短期利率并且long了5年的利率呢？
老師，這道題中allocation 2中正好有一個(gè)80%的，如果沒有呢？比如換為70%或90%，我們?cè)撊绾芜x
Casebook中冊(cè)，F(xiàn)ixed income 2015年Q3問題C，題目中說stronger economy and an upward parallel shift，然后答案中只說到了stronger economy會(huì)對(duì)投機(jī)級(jí)公司債有什么積極影響而沒有說上升的利率對(duì)這個(gè)債券的消極影響。這里我感覺有一點(diǎn)點(diǎn)矛盾。
老師您好，我昨天在翻原版書勘誤的時(shí)候，看到了截圖這部分內(nèi)容（在勘誤第5頁），是說這幾道題對(duì)應(yīng)的內(nèi)容不考了嗎？
我記得好像這塊講過MBS也可以看成一種調(diào)convexity的工具，但我找不到位置了，能幫我找下在哪塊嗎？
學(xué)到后面有點(diǎn)暈了，麻煩老師說一下，為什么要讓duration不變，最好能舉個(gè)例子，謝謝
你好，我試著嘗試做casebook的題，但是第一個(gè)fixed income的問題就難住了我。我不太記得我們學(xué)過country beta和fixed income的關(guān)系？請(qǐng)問casebook的哪些知識(shí)點(diǎn)是已經(jīng)變過的？謝謝
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