金程問(wèn)答
老師好，官網(wǎng)題。這個(gè)題目為什么我算的和它答案算的完全不一樣？Portfolio par amount好像沒(méi)有給出來(lái)啊？？
reading20課后題18
你好，如果用bond去cover負(fù)債的話，那么到期后發(fā)行方就會(huì)還本，為什么還要考慮能不能賣(mài)出去的流動(dòng)性問(wèn)題？
casebook第146頁(yè)2016年C選項(xiàng)，判斷是否hedge：1、答案里為什么加7.5%呢？2、答案第三種解法里IPR forward rate計(jì)算，(F-S)/S=(1＋Rx)/(1＋Ry)，為什么答案計(jì)算的是2*(1.018/1.04)，這樣計(jì)算出的是F-S不是F吧，請(qǐng)問(wèn)是為什么呢？
R20（4），韓老師，41分鐘后的內(nèi)容剪輯沒(méi)了嗎？
老師，這段話可以舉例講解一下嗎？不理解
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)例題是什么意思？就是 把條件告訴你求coupon的一種類型題？
想問(wèn)一下真實(shí)操作中，如何確保2、3兩個(gè)點(diǎn)的現(xiàn)金流能及時(shí)歸還1點(diǎn)的現(xiàn)金流支出，其中3點(diǎn)的資金流入在1點(diǎn)之后了？
金程?？?的32題目的，tatal return，是誰(shuí)換誰(shuí)，這個(gè)track error指的是哪個(gè)？為什么是收index？
老師，麻煩問(wèn)下，第八大題的E問(wèn)，算出來(lái)68bps比78低，最后總結(jié)的話可以直接說(shuō)這個(gè)債券被低估了嗎？
百題ss6case9的第6題為什么選B？謝謝
為什么investment horizon=due date？
R20第三個(gè)case問(wèn)題比較多。1、第16題非平行移動(dòng)的時(shí)候（steepen)，增加凸性（用barbell）不是能獲得漲多跌少的效果么，但另一個(gè)思路里曲線上移barbell下跌，此時(shí)按哪個(gè)思路理解呢 2、第17題策略2，為什么買(mǎi)MBS是short call option呢，這里不太理解 3、第18題C選項(xiàng)，筆記第38頁(yè)寫(xiě)的記憶技巧里和C選項(xiàng)有沖突，barbell在平行下移的時(shí)候不是受益的嗎，為何C選項(xiàng)不選呢
單老師好，我在推導(dǎo)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)DD和BPV成相反數(shù)了，請(qǐng)老師指教
老師，***老師說(shuō)應(yīng)該用maturity加權(quán)不是duration，這題怎么理解呢
程寶問(wèn)答
