老師， 第一題，看PE可以理解，但是需要看PEG么？還有company 2 的 sector PE不是35么，28是怎么來的？謝謝。
請問Tracking error, active return 和 active risk 之間有什么關(guān)系
老師可轉(zhuǎn)債，哪里有借股的步驟呢？
factor-based strategy 和optimization的區(qū)別是不是就是是否調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)因子前面的系數(shù)？
老師好，不太理解statement1的意思
請問pairs trading要求歷史ρ相關(guān)性高，這里是必須ρ正相關(guān)還是負(fù)相關(guān)度高，還是都可以？pairs trading一定是long一個short一個么？謝謝
4、blended.是啥
為何是前兩個quarter相加？而不是只看第一個quarter？
沖刺筆記寫factor based portfolio構(gòu)建組合集中，課上老師說會分散，按哪個記憶。
smart beta策略只能一次調(diào)一個factor嗎？
老師，這里題目問題我沒懂，問的是支持不支持。那么風(fēng)格發(fā)生偏離就是支持，不偏離就是不支持？
第三題說錢不夠 所有etf250億美元 假設(shè)25支 每只也10億了 牛市不是很多基金超賣么
老師你好 R17example9，這個題目要考察什么知識點(diǎn) 如何寫
密卷equity26題的話,文中沒有任何背景描述,就認(rèn)為換一個銀行股不影響active risk?
老師，不太明白價格加權(quán)的方法中，為什么每只股票的數(shù)量是一樣的？按照權(quán)重=某只股票的價格/總成分股的股價，得出來的權(quán)重是不同的。這個權(quán)重不同與股票數(shù)量是什么關(guān)系？
程寶問答
金程問答