老師，可以講一下R27的第八題的三個(gè)選項(xiàng)嗎，謝謝老師
老師，請問R26原版書第221頁例題這里的allocation是怎么計(jì)算出來的？比如第一年product A和B分別是-0.05%和-0.19%
關(guān)于Fee structure。問題1: gross return是after tax return扣除了什么費(fèi)用？是扣standard fee嗎？問題2:net return=gross return- management fee- performance return。這個(gè)計(jì)算對不對？問題3: management fee=base fee？
這是課后題的第三題。題目中問的和選項(xiàng)選的都是答非所問。問題是決策者為什么會更擔(dān)心一類錯(cuò)誤。而答案只是說一類錯(cuò)誤，容易計(jì)量，這和題目中問的有什么關(guān)系？
老是想問下第五題可以幫忙解釋一下嗎？
A題目中，corridor width 是什么，這道題目邏輯是什么？
老師，我想問一下，trading這章的案例最后一段，第2個(gè)建議，錯(cuò)在哪里？是場外衍生品交易不能保證透明度嗎？
trading performance manager selection2020-2018年casebook哪些題目不需要做呢？
書后習(xí)題冊P190第二題，答案中說“The portfolio is managed against a benchmark”，但是題干中連benchmark這個(gè)詞都沒出現(xiàn)過。是說這個(gè)是fixed-income portfolio manager的特點(diǎn)嗎？
在alternative investment benchmark bias討論里，backfill bias比較難理解，具體用中文來說是什么意思能舉個(gè)例子嗎？
第一題題干中：style analysis of risk factors是啥意思？投資經(jīng)理的風(fēng)格分析style analysis 與risk factor有啥關(guān)系呢？題目提到risk factor 我還以為是risk attribution的考點(diǎn)呢
最后一題，文章中有這句話：she now seeks higher returns on 80% of the funds in her money market account.這個(gè)也無法得知他要求多高的收益才算高，但是我們就要重心放在了他要退休和loss aversion方面，因此選擇回撤最小虧損時(shí)間最少得gamma，這個(gè)邏輯在哪里呢？ab兩個(gè)選項(xiàng)的虧損時(shí)間也是少于3年的，也能讓他回本呀。
第三題，這是Non-discretionary portfolio 不是應(yīng)該都不能計(jì)入公司asset嗎？我記得有講過
第一問，想追問一下，那有哪些方法可以避免一類錯(cuò)誤呢？假設(shè)我多給預(yù)錄取的基金經(jīng)理一定時(shí)間的考察期，看看這個(gè)基金經(jīng)理的后續(xù)表現(xiàn)再決定要不要雇傭，按照題目的這個(gè)邏輯，也可以歸為是為了避免二類錯(cuò)誤啊……想知道什么情況下的措施是用來避免一類錯(cuò)誤的
第一題，簡直要被一二類錯(cuò)誤搞瘋了。結(jié)合其他的一二類錯(cuò)誤的題，能否總結(jié)一條普適的原則呢？條件里面涉及到A1. 對象是選上的，A2對象是沒選上的；B1. 去（不選），B2. 留（選）。這里光組合排列都有好多種場景，每種場景H0難道都是一樣的嗎？還是說只要是這種題不管他什么場景，只要選了（留了）壞的經(jīng)理就是一類，沒選（踢掉了）好的就是二類錯(cuò)誤？
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