老師，考場上，如果給出currency return，如何判斷這種問題是使用RDC（幾何法計算）那個公式，還是使用expected return decomposing（直接相加currency gain即可）的那個公式呢？班主任說如果是derivatives的案例，就是用RDC公式；如果是portfolio management案例，就是用decomposing公式。而這個題目是出自portfolio management科目LM5的課后題，卻是使用RDC公式。因此，請解答一下具體在考場上是如何辨別使用何種公式去應(yīng)對類似問題，謝謝。
老師，您好，請問能否言簡意賅地講解一下該科目LM8課后題Q3的statement2錯在哪里？看了視頻講解和參考答案還是一知半解，謝謝。
老師，按ppt圖，swap最小單位100,但是這里NP算出來994070532這是帶零頭的，不是那種994070000這種100一個單位100一個單位的，這個零頭就可以作為結(jié)果嗎？
老師能麻煩歸納一下第六題中的三大building blocks的知識點嗎？
老師，第二題，把大銀行股，換成小銀行股，風(fēng)險不是應(yīng)該增加的嗎。
擇時上自下而上，主觀的和量化的區(qū)別，這里沒有講清楚，能否說明下
老師，closet indexer跟full repaliction從數(shù)據(jù)上怎么區(qū)分？
long short策略的gross exposure不是應(yīng)該大于100%嗎？
可以說下為何股指期貨價格F在到期日回回歸標的資產(chǎn)的價格ST嗎？忘記二級的內(nèi)容了
Optimization的tracking error是不是5種指數(shù)構(gòu)建方法里最小的？
這個公式0.001223/(0.0374)^2=87%的原理是什么？還有0.001223是covariance嗎？
這個地方說active share最大，說明我的股票數(shù)量是最小的，這個是為什么，還是不理解。 股票數(shù)量小，又能說明什么，為什么就efficient了？
能不能詳細講解一下return-based 和holding based approach 的區(qū)別和考試中的用法
減少tracking error
note3沒看懂，是說D基金不參與shareholder activism，那為什么會free -rider by別的shareholder呢？這個基金不是就沒有股東參與這個事情嗎？
程寶問答
金程問答