官網(wǎng)The Epsilon Institute Case Scenario，這里alpha的公式為什么不是照片里的這樣？為什么不是portfolio beta和benchmark beta相減？
The Epsilon Institute Case Scenario官網(wǎng)，這個題目可以解釋一下嗎？
老師說回歸模型中的貝塔也是權(quán)重，但是這里貝塔1是0.99,貝塔3是0.15,貝塔4是0.25，權(quán)重之和遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過1,怎么理解？
老師幫忙解讀一下這個題，怎么判斷出來是holdings based approach
這題為什么不選Sharpe ratio最高的Blue？risk efficient有明確的定義嗎？答案的解釋我覺得站不住腳。
老師您好， 您能再解釋一下這個劃紅線的是什么意思嗎？課上老師說benchmark是mean-variance efficient portfolio, 但是benchmark不是Index嗎？EF portfolio應(yīng)該是所有index里面特殊的， 正好在EF上的那部分portfolio吧？謝謝
ss9-10，case6，Q6，什么是rewarded and unrewarded factor？ 有rewarded factor weighting這個說法嗎，應(yīng)該怎么理解？
18分54 long short策略不應(yīng)該是net exposure為100%嗎，gross exposure應(yīng)該是超過100%的呀？為啥statement1是對的呢，能否舉例說明一下？
百題Case6第1題 Target active Risk和Maximum Sector deviation兩個指標(biāo)有什么區(qū)別？ 我覺得本質(zhì)都是衡量行業(yè)的偏離度啊。為什么會在Bran上有矛盾。
考試難度比較像， 2020?？?，2021模考，還是押題？
第5題，為什么說P/B高就不符合？文章中未說想要低的P/B呀
先導(dǎo)課portfolio management中11-88中，AA的應(yīng)該為（Rb-Rf）？
第2題，Mc建議用的是passive factor based model，factor里考慮的不就是risk的exposure，所以為什么不是risk based 而是return based。
老師，請問這里的i-￡e是不是就等于真題里的Roptimal=the target for the short-term interest rate? 在題目中是不是統(tǒng)一為這種陳述？是不是也可以說成target real policy rate?或其他什么？
老師您好，請問第12題和上一個case的第4題，為什么第4題需要除以整個組合的方差，而第12題不用呢？謝謝老師！
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