為何holding based 適合turnover 低的
A題目中，corridor width 是什么，這道題目邏輯是什么？
不是說下有保底的結(jié)構(gòu)才是call option嗎？為什么答案里沒有說明這一點(diǎn)，反而強(qiáng)調(diào)這個C組合有最高fee？
原版書課后題第10題
return based attribution和 holding based attributin哪個更最容易被操控，哪個更容易window dressing呢，為什么
老師，是否會容易產(chǎn)生closet indexing與open-end fund還是closed-end fund無關(guān)嗎？這里只與有沒有incentive fee有關(guān)？有incentive fee就不容易消極怠工，不易產(chǎn)生closet indexing?
schedule 、opportunistic、arrival price algorithm各有什么特點(diǎn)
bottom up且relative的manager應(yīng)該選Marginal contribution to tracking risk.；bottom up且absolute的manager應(yīng)該選Marginal contribution to total risk.——這里面relative和absolute怎么理解？在題目里什么樣的描述才表示relative或absolute呢？
老師，你好，2024mock b session 2,case 9,問題4這道題能講一下嗎？
表一，consumer的asset allocation在表里的值為什么是0.1呢，這個應(yīng)該怎么算？
沖刺筆記下136頁，這個值不要求會求吧，我看好像不是簡單的加減
麻煩老師講一下這道題，謝謝
E=P-M中，E是excess return？所以excess return并不等于active return?
首先，這個訂單價到底指的是成交價還是掛出來的指令價格，如果是成交價，那么大買單勢必對應(yīng)著相應(yīng)價位的大量賣單與之匹配，怎么能單獨(dú)考慮買單和賣單？其次，市場上出現(xiàn)了低價大買單，還成交了要么市場至少有短暫下行趨勢，這時候這個價格不能算異常值，如果是正好匹配上了低價賣單，這種實(shí)操的時候應(yīng)該很少出現(xiàn)，如果出現(xiàn)也肯定會把市場價格推高，不可能持續(xù)用低價把整個大訂單消化完。最后，是否適應(yīng)機(jī)構(gòu)投資者還是個人投資者，這個似乎與如何加權(quán)并沒有關(guān)系，市場價格作用于機(jī)構(gòu)和個人都是一樣的，這種市場成交出來的價格我認(rèn)為至少是忽略了交易者自己對市場的影響的，因?yàn)樗莃enchmark，要客觀。
算IS我怎么知道什么時候用哪個公式呢 因?yàn)橐还灿腥齻€
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