第5題，put80%是執(zhí)行價(jià)格是當(dāng)前價(jià)格的80%，put90%是執(zhí)行價(jià)格是當(dāng)前價(jià)格的90%，那么期權(quán)費(fèi)90%的put應(yīng)該比80%的期權(quán)費(fèi)要高才對吧？同樣，120%的call應(yīng)該也比110%的call的價(jià)格高才行吧？ 比如我90元賣同樣的東西，肯定要比80元的期權(quán)費(fèi)要高才行吧？這里是不是反了？
Q4，原文說 GDP growth has started to decelerate，現(xiàn)在完成時(shí)啊~~~ 這不就已經(jīng)降速了 為什么不是slowdown
第一題，三個(gè)portfolio都能滿足資金需求，那為什么不是standard deviation最低的portfolio最好？
瞬時(shí)和不瞬時(shí)
Q1，contingent 這個(gè)不是要求有surplus嗎，這個(gè)題目中沒有說吧？
看到有答案說教材勘誤了，說第五題最后的稅是終值的1% 不是應(yīng)該用1.18乘以1%，老師能不能把勘誤吼的答題思路完整解釋一下？
這部分講解太牽強(qiáng)了吧。這念答案啊…slope、curvature，根本沒有解析啊！從哪兒看出來這兩部分變化的？curvature這句話沒看懂。
這題comment3什么意思呀？為什么不選3？
請問第四題為什么C不對？什么樣的是推理出來，可用mosaic theory?
老師您好，能解釋一下這個(gè)completion portfolio為什么不合適嗎？能解釋一下這個(gè)completion portfolio具體是怎么做的？
第1問，文字解析部分提到的loading是什么？
第3問，即使董事會成員有資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，也不應(yīng)該take daily active role in asset management，這個(gè)是基金經(jīng)理的工作
什么是concentration lvl
active risk
第7問，active share和這兩筆trades之前一樣，是1pp吧？文字解析給的是2pp
程寶問答
金程問答