周老師為什么說long put有unlimited upside potential?
第一題，Arya 表面看上去target active risk很高，大家都以為是主動管理，但實際上Standard deviation of return較低，這不符合closet indexing的定義嗎？至于Maximum sector deviation和Maximum risk contribution to a single security這和closet indexing有啥關系？
老師，有沒有各類期權策略delta, gamma, vega的總結？
得到單日1個標準差下利率的變化是什么意思啊？99%置信水平下對應2.33的標準差又是啥意思？好多知識點都忘了，麻煩老師再跟我講講。
第二題為什么不選A
老師，關于forward rate bias的交易策略，我這樣理解對嗎？假設BRL/AUD spot rate: 2.1131 30天BRL/AUD forward rate: 2.1392; BRL 1-year interest rate: 4%; AUD 1-year interest rate: 3%。此時我應該在現貨市場借BRL 211,310買入AUD100,000. 同時簽一份forward contract, 30天以后賣出AUD100,000而獲得BRL213,920，假如不考慮交易手續(xù)成本，還了借BRL的成本后凈收入是BRL2610是這樣嗎？
Risk-oriented strategies 通常會和fundamental weighted index相關嗎
第一問，不能直接將原beta調成目標beta嗎
這題有視頻講解嗎？第二問最后這個公式沒看懂怎么來的1.3352 + (191/10,000) = 1.3543，為什么要用6-month的forward point?
第二題這三個hedge分別是啥意思，什么情況下用呢？
投資級債券比高收益?zhèn)瘜redit migration risk 更敏感？
第五題，如果他老婆的賬戶是fee paying的，是否應該視為正常客戶的賬戶，同樣分配超額收益的股票？
為什么第一題的wp是1減去portfolio weight in risk-free security？
Q4，原文說trading below intrinsic value，就不可以是relative value么。。？
第四題
程寶問答
金程問答
