short put delta為什么大于0來著
為什么帶入rfc rfx的時(shí)候，用的是期末資產(chǎn)除以期初資產(chǎn)，而不是該值-1呢？
第一題第二小問（notional value），可以這樣回答嗎？The notional value of swap is same with the bond principal. 答案里的那個(gè)說法很繞，不知道為什么寫這么復(fù)雜，是不是有什么原因。（The notional value of the swap should be set such that the fixed payments that Wyalusing receives will equal the fixed coupon payments that Wyalusing must make on its fixed-rate bond） obligations.
這頁的3道題，詳細(xì)的計(jì)算過程老師完全沒有說?。?！就是讓自己帶一個(gè)數(shù)字。這讓學(xué)渣怎么搞，我哪有那么清晰的思路？思路那么清晰我就也去講課了好不好？？ 辛苦3道題幫忙詳解一下，看了PPT也還是沒懂。比如第一題PPT就帶了50-45，意思假設(shè)執(zhí)行價(jià)格是50？還是沒懂…
可以解釋一下B嗎，為何利差越大就越要short USD？
點(diǎn)進(jìn)去前是Tom，點(diǎn)進(jìn)去后怎么換了一個(gè)講師？怎么樣可以選到Tom，不想聽Bob講啊
老師，這里沒看明白The expected risk of the domestic currency return for the Australian asset is (1.055) × 7% = 7.39%.The expected risk of the domestic currency return for the German asset = (1.035) × 5% = 5.18%.這題能具體再講講嗎?聽得有點(diǎn)暈
第二題，如果用forwrd是hedge一個(gè)空頭，也就是要initially buy forward，那么在forward discount的情況下是不是roll yield就是positive了呢
Option theta有點(diǎn)繞，以下正確嗎：theta越大，逝去的時(shí)間（time decay）越大，離行權(quán)日越近，無論call，put，其時(shí)間價(jià)值越小，也即期權(quán)價(jià)值越?。ù藭r(shí)theta的數(shù)值是？）
第一題、并沒有看出外聘的意思，bauer后面接了也管理了這個(gè)公司部分資產(chǎn)的形容，他有可能是內(nèi)部專家啊
為什么漲上去，高于11.6的 對call 來說是 OTM，低于11.6的，對PUT來說是OTM
使用forward hedge 2.65m時(shí)，應(yīng)該沒有cash flow，settle時(shí)才有。 在平掉原來hedge時(shí)使用了2.82m，原h(huán)edge會(huì)收到2.80m，現(xiàn)金流=2.82m-2.80m
精 不太理解這里的oTM put隱含波動(dòng)率為什么大于OTM的call
關(guān)于interest rate swap
官網(wǎng) Tribeca Case Scenario
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