不太懂為什么FRA increases in value as forward rate increase
能講講34和35題嗎？34難道long straddle的call和put的strike不一樣？
老師，請問2022 mock a am case3.c怎么理解？為什么rolling forward要用到currency swap ？
是不是用equity index futures就能完全對沖了
mock1 上午題Q3的c小題請老師再講解下構(gòu)建的swap是什么，如何構(gòu)建的？
還是沒理解straddle 為啥用ATM option？
精 老師，第三問hedge為什么還是做空INR呢，謝謝
Covered call有三個作用，分別是1）yield enhancement；2）reduce a position at favoriable price；3）target price realization；如何理解這三個作用，邏輯是什么？是否有詳細(xì)的例子？
這里的“BuyLowSellHigh"應(yīng)該是寫反了吧，PositiveRollYield對應(yīng)的CarryTrade應(yīng)該是BuyHigh&SellLow吧
就是說，在明確牛、熊趨勢，且波動不大的情況下，應(yīng)該賣出期權(quán)，賺期權(quán)費；如果波動大，就應(yīng)該果斷做趨勢投資，順勢而為。這邊只講了結(jié)果，那么原因是什么呢？包括波動中性的時候，為啥用合成的short for ward或者long forward呢？實在不理解得出這個結(jié)論的邏輯。沖刺筆記上中間的是calendar spread，跟bull spread和bear spread也無關(guān)，既然都能判斷出bull和bear了，為什么不能用7、8的策略呢？
請問covered interest rate parity 和uncovered interest rate parity 有什么區(qū)別
關(guān)于MVHR的一些疑問和總結(jié)，還請老師看看對不對。謝謝！
122頁TheItalian-net-borrowing-cost:5.1%on20million?
8月押題，衍生品第19題，老師講的太籠統(tǒng)了，沒聽明白！買入看askprice，賣出看bid價格，那應(yīng)該看哪個月的呢？？老師講的是買的貴，賣的便宜，所以是負(fù)的；但看數(shù)字，不都是買入的價格比賣出的小么，這不是賺錢了嗎？？？老師能不能把知識點或者解題思路再講一下，這都馬上要考試了，押題講解也太潦草了...
老師原版書課后題第93頁。外匯管理章節(jié)。關(guān)于第二個訂閱者的描述，韓國的出口在放緩，美國的出口在上升，老師講的是，因為韓國出口的需求少了，韓元會貶值。美國出口多了，大家都去換美元，會造成美元升值。但是之前課上說，一個國家的本幣貶值會促進出口，不利于進口。反之亦然。為什么和這里的結(jié)論相反呢？
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