老師。這里BPV和PVBP是一回事嗎？PVBP是什么的縮寫？
在CARRY TRADE題目中我在想是不是有一些技巧？因為借入低成本的貨幣最后的套利也是以這個貨幣計量的，題目的字眼說 in JPY term，那么明顯就是借入日元也不需要去用日元和澳元誰的利率低去判斷了。其實問這道題還有另外一個深度思考的問題就是 會不會可以這么問“in AUD term 這個利潤是多少？”不知道我這么想這個問題是否有邏輯？
老師
這里老師講錯了吧，是買2700的put option吧，這樣才能賭暴跌，指數跌下來才能賺錢，如果是call 那瞬間行權就賺錢了
NOTES里module quiz 7.2的問題答案提到：”Note that when Barney enters the contract, he is agreeing to buy euros at ￡0.8989, and when he closes out, he is agreeing to sell euros at ￡0.9054. Net position = ￡130,000 – ￡210,000 = loss ￡80,000” 為什么在第30天時還要賣掉一個futures呢？為什么不用第30天的futures price直接和當天的spot算差額，而是用新的futures價格？
這里是dc/fc , dc是因變量，那就是usd變動1%，gbp變動0.33啊，怎么又稱usd變動0.33了
這里沒太懂，我開始是賣歐元，然后展期是close掉 買歐元，在賣歐元，這個過程不是1.5賣，2.0買，然后在2.1賣么？這個不是賺的么？
第七題雖然只有一個答案在strike price的區(qū)間內，但我還是沒算對。我設put行權價格為x，公式是-(x-25)+0.5-3+(31-x)=0算出x=26.75。不知道哪里出問題了。
最后一題 β計算公式也是考試內容嗎，不記得講過啊，會考嗎
老師 百題第四題為啥不選C？最小化外匯風險的話，多元回歸對沖不是更好嗎？
那futures有什么優(yōu)勢？目前來看，又貴、又沒有流動性、還不能定制
為什么currently hedged GBP forward 就是 sell GBP forward? 沒明白其中的邏輯
-put的delta寫錯了吧，?=0.5才對吧？
最后一問，分子分母分別怎么我確定？
老師這個第二問沒明白要問什么。
程寶問答
金程問答
