3.7是一個option的收益，還是一份合約的收益呢？如果一份合約，就是730元賺3.7？
第三題，25delta是指delta=0.25的情況的option吧？這個數(shù)字跟題目沒有直接關(guān)系哦？記得好像在沖刺筆記還是課上，老師好像說過delta<0.5都是OTM Option，但用分位數(shù)表示？
不是foward是otc 嗎，futures也是嗎
精 衍生品課后題 reading 9,第 21題，notional value 是怎么設(shè)定的？
using-derivatives-2:05:00這道例題746300是哪里來的，不是746000嗎》？
老師，以百題衍生部分case6第2小題為例，請問對沖工具合約時間與被對沖資產(chǎn)敞口時間不一致，是不是也會產(chǎn)生basis risk？
老師，請問為什么這里第二步驟的時候，計算要買多少份的股指期貨時目標(biāo)的beta時0.8而原來組合的beta是0呢？
老師，1）選項A和C為什么對呀？2）long/short risk reversal一定是買賣OTM的option嗎？比如long risk reversal 即是 long OTM call + sell OTM put，同時要賣出underlying asset去對沖風(fēng)險？
為什么要買回700m英鎊？
2012B 這里effect of gamma 為什么和convexity 做類比，書里出現(xiàn)過option price 的帶gamma的公式嗎？
18題，B選項，我借入usd，投資inr，在未來我歸還的時候，是賣出inr，換入usd，如果inr/usd是premium的話，不是代表著我用1inr能換到的usd的少了嗎，那不是在消耗我在利率上的收益，就虧了嗎
這里的cost basis是啥意思
老師好，金程發(fā)的經(jīng)典題 Reading 17第18題，為什么我覺得這題正確答案應(yīng)該是high forward premium in USD/INR. 我的理解是將USD換成INR在印度進行投資，那么肯定希望INR是升值的，即希望遠期INR升值，那么就是high forward premium in USD/INR.
老師好，這個第二題是在問啥和講啥呀？完全看不懂呢
通過currency swap，將CAD的浮動利率換成了USD的固定利率，合約開始時需要交換本金，合約結(jié)束后再把原本的本金換回來，既然合約結(jié)束后又原封不動的把貨幣換回來了，又為何需要再期初交換本金呢？針對這個問題，我可否這樣理解：如果不交換本金，我在合約過程中需要支付外幣的利息，而手里又沒持有外幣的話，將會暴露在匯率風(fēng)險中，因此要交換本金？
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