金程問(wèn)答
老師您好，問(wèn)一個(gè)和這個(gè)題沒(méi)有關(guān)系的問(wèn)題，我們?cè)谌?jí)考試中一般選擇題和寫(xiě)作題做對(duì)多少才能通過(guò)考試啊，需要達(dá)到多少正確率？考試改革之后是不是時(shí)間就會(huì)變得更加充裕啊？
第六問(wèn)視頻的解釋?zhuān)臀依斫庀喾?，望解釋?
請(qǐng)老師再講下duration effect 和curve effect,為什么他賭的利率下降，賭錯(cuò)了，duration effct是負(fù)的，但是curve effcet是正的，是flatten
關(guān)于sample VCV matrix & factor-based VCV matrix
cds longshort策略
yield spread和credit spread
關(guān)于R7的Q18，為什么說(shuō)reallocated money market account是taxable account？money market不應(yīng)該是tax exempt的嗎？
第一題怎么也求不出A答案，看看哪里錯(cuò)了？ 兩個(gè)歐元excess return轉(zhuǎn)成美元，(1+0.35%)(1-2%)-1=0.323%，權(quán)重1/2 兩個(gè)美元的是0.4% , 加總是0.5615%
這道題確實(shí)非常confusing，我看了半天沒(méi)搞懂 investing in new investment和 investing with maximum flexibility哪個(gè)是不斷evolve的，我判斷是mm更適合因?yàn)閚ew?investment應(yīng)該是更不能predict的啊
老師，您好，原版書(shū)課后題reading 10第27題，能否解答下這個(gè)題目的解題思路。題目中并沒(méi)有表述匯率的標(biāo)價(jià)方式，如何判斷在 美元預(yù)期升值的情況下是采取long還是short forward的交易策略。
講義15頁(yè)，illiquid-asset-price=marketable-asset-price--put-price，怎么理解？
計(jì)算ctd的bpv時(shí)，ctd價(jià)格為啥要先除100呢
請(qǐng)問(wèn)return-based是top-down approach？holding-based是bottom-up approach？為什么？
老師，spending rate 就是剔除管理費(fèi)、通貨膨脹的real return嗎？
第1題，什么情況下，客戶(hù)能被帶走，什么時(shí)候不行？
程寶問(wèn)答
