R6官網(wǎng)題的Tina case，為何是用target return計(jì)算SR而不是expected return？
R6課后題第18，goal2這個(gè)如何用金融計(jì)算器？1+3%除下來的話，I/Y變成負(fù)數(shù)可以正常計(jì)算么？請教老師
他這個(gè)映射，最后必須要投一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)嗎？有點(diǎn)沒懂
r6 example3 老師能解答下嗎，蒙卡的分位點(diǎn)怎么看啊
這個(gè)題能否詳解一下？多謝
請問官網(wǎng)題Windsong wealth management case的這句話為什么是對的？Kelly: I like to stress to clients that asset classes should have high within-group correlations but low correlations with other classes.
這里兩個(gè)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差是不是沒有按組合方差的計(jì)算公式來？簡單加權(quán)了，不對吧！
FOF 不是對沖基金嗎？怎么說它是PE ？
請問R6的integrated asset-liability approach就是免疫策略嗎？
其實(shí)我一直對asset class correlation有疑問，如果說資產(chǎn)間相關(guān)性低，容易偏離，那么我設(shè)置narrower range，這個(gè)邏輯okay。但是當(dāng)資產(chǎn)間相關(guān)性高，即使資產(chǎn)漲跌都不怎么影響各資產(chǎn)權(quán)重，那么嚴(yán)格上講，這個(gè)range大或者小，對我來說都是neutral的。當(dāng)ρ變大，應(yīng)該不是range變大的充分條件吧？
high yield bond和equity是不能分到一個(gè)資產(chǎn)類別里的吧，雖然他們在收益方面的性質(zhì)和表現(xiàn)類似？
關(guān)于R14Rebecca Mayer這個(gè)case的第三題，為什么不能選B？另外，在做TAA時(shí)可以短期偏離SAA的上限限么？
怎么區(qū)分mutually exclusive和diversifying
反優(yōu)化的公式（求implied return的） 考試需要掌握嗎
老師您好，關(guān)于global market portfolio 的結(jié)論這塊，P PT是寫的minimize non-diversifiable risk,原版書寫的是“In financial theory, it is the portfolio that minimizes diversifiable risk, which in principle is uncompensated.”，對應(yīng)的關(guān)鍵詞是minimizes diversifiable risk，請問視頻上講的組合與原版書所說的it指代的不是一個(gè)組合嗎？或者還是有其他解釋呢？謝謝！
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