原版書課后題的38題怎么理解？
老師，這題的選項B好像也不對啊，health care的allocation怎么算也算不出來-0.16%的收益，算出來應(yīng)該是正的收益啊，感覺應(yīng)該選C更正確??？
關(guān)于Type I Error的理解
Theta的incentive compensation 聯(lián)系fee structure的話，應(yīng)該起碼based positive performance吧？ 從客戶角度的話，可以投很激進的funds，那不就是承擔過度投資/風險了嗎？
精 麻煩轉(zhuǎn)6月18日晚上的直播課老師，關(guān)于高水位那個題目的講解，第三年要支付的IF等于（第三年的累計收益率-高水位累計收益率-base fee）*share ratio，這個題目有聽懂的嗎？第三年應(yīng)該繳納的IF怎么是用第三年的累計收益率是減呢？IF是每年收取，應(yīng)該是按照當年收益率收取吧？如果是基于累計收益率去收取的話，是不是就意味著重復(fù)收取，比如第一年12%在年末已經(jīng)說過了，那么第三年應(yīng)該就是按當年23%剔除高水位12%差額部分收費啊。
這道題答案是b，為什么AC不對？
業(yè)績歸因一般做題時候，這兩個收益歸因框架使用怎么區(qū)分呀？題干里聊問法會有什么區(qū)別不？遇到的題減數(shù)是0還是overall benchmark return[捂臉]
協(xié)會的模考題第7題，該題怎么解答？協(xié)會的答案是否存在錯誤
錯題 passive trading 這個表述在筆記中沒看到啊
R26課后題第5，請問B選項錯在哪？
老師，你好，原版書reading 26的example 12第五個問題，對于這個問題在求解σ（非系統(tǒng)性）時，為何不用組合σ（組合）平方減去β平方*σ（市場）平方這個思路去求解呢？
請問這道題為什么LP適合？
官網(wǎng)題teamword，這道題沒有講。如何區(qū)分這3個很容易混淆
Trading 金程PPT 162頁例題：如果業(yè)績好和壞的基金經(jīng)理差距越明顯，反而不容易犯1類和2類錯誤。那么差距越小，越容易犯1類2類錯誤。The smaller the perceived difference, the higher ... 我是這么理解的，不知道哪里是錯誤的？
請問官網(wǎng)題25的圖中箭頭處的分母，為什么股數(shù)10,000前面沒有負號？而此前計算IS時（也就是分子各項）卻在股數(shù)前使用了負號
程寶問答
金程問答