這里對S基金的計算有點問題，這里說applied on excess return，那apply to 這欄里的positive return到底是絕對return還是excess return呢？我計算的就是0.55%+10%*3%=0.85%
老師，協(xié)會mock Q42，可不可以用這種思路，Treetop的overall duration=0.35*7.4+0.3*7.5+0.35*5.7=6.835, benchmark overall duration=0.3*6.5+0.3*7.4+0.4*7.5=7.17，所以treetop portfolio對利率的敏感性比benchmark portflio的小，在組合價格下降時受益，也就是利率上升，credit spread widen，選c。但答案是A
response 1里哪里表達了“只”根據(jù)manager investment decision來得出performance attribution的結(jié)論呢？
原版書reading 35 的第187頁的example 4 的第一問,為什么C的選項是正確的， 低于benchmark的beta 是怎么看出來的？
原版書reading35第208頁的例題9，第一題和第二題怎么理解？謝謝！
老師，不懂為何兩個矩形都是計算alpha，為何一個是從0出發(fā)，一個是從benchmark出發(fā)
在一級的另類投資講risk management那一部分，書上說，因為另類投資的損失分布圖形不是正態(tài)分布，所以Sharpe ratio不好，因此引出了Sortino ratio。所以照這么看的話，就應該看Sortino ratio和Max drawdown，所以2是最好的
請問POV和VWAP trading strategy有什么區(qū)別？
2020mock的上午題Q3的partA，如果是top down而且是absolute return，老師課上講的應該要用allocation/selection risk attribution吧？為什么答案是這樣的。
藍神筆記P194中間“2)”這一條說到對于liquid的證券，可以通過自動執(zhí)行策略（包括ATS、DMS和Darkpool）；P196下方至197上方寫到，dark strategy用于買賣illiquid的證券。這倆說的一個是vehicle，一個是strategy，但是執(zhí)行這個strategy也要在相應的vehicle上吧？為啥在一個流動性較好的平臺要使用一個針對流動性不好的策略？
第12小問 答案解題是用總的 selection interaction來衡量的 但是題目說的不是“result of poor security selection decision”嗎？為何還要加上interaction 部分？
真題2017 第一題，老師說期貨升水，roll yield 是負的，即越買越貴，這個期貨不是升水多嗎，為什么roll yield是正的8.75？
這個inefficience是考察的哪一部分知識點，完全沒印象
原版書34頁的例題，解答里那張表格，里面數(shù)字是怎么計算出來的？
老師，原版書performance evaluation那科第94頁關(guān)于長期或嚴重的drawdown中基金經(jīng)理對business risk和investment risk的權(quán)衡，能否舉例說明一下
程寶問答
金程問答