請問R25課后題第5題為什么statement5是錯(cuò)的？
12題，為什么算selection 和allocation 的和呢？題目只問了selection 吧。
課后題173頁第3題請老師講解一下。另選項(xiàng)a是什么意思
18題紅色字體部分的答案不懂
老師圖中畫橫線的部分不是很明白, notes上說SMA只有realized capital gain需要繳稅, 不同于pool investments, 因?yàn)檫@些基金unrealized gain也得繳稅. 為什么SMA的unrealized gain就不用繳稅?
請問casebook下冊的trading部分2014年的B題目關(guān)于相關(guān)性的解析提到了“increasing the correlation of fixed income with other asset classes implies a wider corridor width because it makes divergence from tge strategic asset allocation less likely”。為什么是less likely呀？謝謝
老師，你好，在performance evaluation這個(gè)章節(jié)中，關(guān)于計(jì)算security selection時(shí)，原版書課后題read 35的第12題，課后答案給出的關(guān)于在計(jì)算security selection時(shí) 需要考慮interaction項(xiàng)；而歷年真題的performance evaluation 2011年的B問題中，關(guān)于security selection的計(jì)就不需要考慮interaction，請問在 正式 考試中如果聞到關(guān)于security selection的計(jì)算，到底是否應(yīng)該考慮interaction這部分因素？
怎么理解smaller difference in sample size and distribution mean？ 是說會做多次試驗(yàn)，每次試驗(yàn)的sample size 和 distributrion mean要更像嗎？
上午題b題中的execution cost . opportunity cost transaction cost 分別怎么計(jì)算的，我算出來和答案不一樣
第五題不理解，行業(yè)一超配了，但是組合的收益15.85%高于基準(zhǔn)的收益15.82%，為什么說它產(chǎn)生了負(fù)的貢獻(xiàn)呢？
在110頁P(yáng)PT中,老師為什么說是超配long term bond 是賺了,不是虧了0.62%嗎?,也就是預(yù)計(jì)未來利率下跌，實(shí)際利率上漲了。那么，實(shí)際利率上漲的話，這里的curve effect 就應(yīng)該是steeper，而不是flatter?
? The correlation between the equity and the fixed-income will increase, the less probability of the portfolio diverting from the target range, it should have a wide corridor 老師，資產(chǎn)之間的相關(guān)性高應(yīng)該是容易偏離戰(zhàn)略區(qū)間呀？
百題段_SS15 Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection_Case 7: Diana Prince，第二題，題干中說要避免 idiosyncratic risk，而選項(xiàng)B說total risk & specific risk，為什么還是對的呢？
老師reading36的倆道題都不明白。分別是第8題，壓根不知道問的是啥，考的哪個(gè)知識點(diǎn)。另一個(gè)是第18題，為什么激勵(lì)費(fèi)可以減少波動(dòng)性呢，答案那句“在損失時(shí)也可以減少收益”不明白！請老師解答，謝謝
原版書課后題第八題，計(jì)算 arrival cost=(執(zhí)行價(jià)格-benchmark)/benchmark *10000*side benchmark 選擇執(zhí)行時(shí)的價(jià)格40.5 執(zhí)行價(jià)格應(yīng)該為41.42吧？ 為何答案用41.25 謝謝
程寶問答
金程問答