金程問(wèn)答
精 老師，您好，關(guān)于官網(wǎng)題這個(gè)題目能否幫忙解答下？關(guān)于purdence bias這個(gè)點(diǎn)能否重點(diǎn)解答下？
精 老師麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這個(gè)題謝謝
精 老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這一題謝謝
精 老師，請(qǐng)問(wèn)貨幣升值貶值與債券利率的關(guān)系是怎么樣？
精 R13第13題，收益率曲線(xiàn)向上傾斜，有沒(méi)有可能短期利率也是向上的，那么買(mǎi)入短期的call是不對(duì)的吧
精 reading14第18題unwinding the swap position once the illiquid bond position is sold這段英文啥意思
精 reading14第35題，選項(xiàng)C， 后半段英語(yǔ)講的是什么事情，沒(méi)有看懂
精 老師好，原版書(shū)V2P334里的這段描述能解釋下嗎？有點(diǎn)看不懂，謝謝
精 老師好，這里對(duì)QM, DM, Z-DM的理解感覺(jué)不夠透徹，煩請(qǐng)老師能解釋一下每個(gè)margin在這個(gè)example中是：1）因?yàn)槭裁矗?）怎么變化的。謝謝
精 這道題，bear steepen 和convexity 有什么關(guān)系呢？
精 這道題，如果是bear steepen 選C，如果是bull steepen，短端長(zhǎng)端利率下降，短端下降幅度更高，應(yīng)該選B
精 老師好，R13講義關(guān)于yield curve strategies 的curve steeper和flatter我看兩位老師講的好像有點(diǎn)不一樣。 我的問(wèn)題是比如Tom老師說(shuō)flatter Bear的時(shí)候， 視頻位置1:00:03， 長(zhǎng)短期債券價(jià)格都在下跌，沒(méi)有必要一買(mǎi)一賣(mài)，可以都賣(mài)了。 Bob老師好像是分開(kāi)考慮的，賣(mài)短期債，買(mǎi)長(zhǎng)期債， 請(qǐng)問(wèn)可以按著Tom老師的角度理解嗎？更容易一些，謝謝老師。
精 老師，你好，原版書(shū)fixed income部分，reading 12,325頁(yè)，有提到用swaption collar 進(jìn)行derivative overlay，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，好像授課老師和筆記上都沒(méi)有提到，你能否幫忙解答下？
精 老師好，R12 在managing multiple liabilities時(shí)，需要Con A 大于Con Liability我理解， 那在single liability的時(shí)候呢？ 還需要Con A 大于Con Liability嗎？ 還是min. 資產(chǎn)convexity就行了？ 謝謝老師
精 老師請(qǐng)問(wèn)這道題為什么選C？A/B為什么不對(duì) 題努力不是說(shuō)了duration neutral yield curve嗎？ 謝謝
程寶問(wèn)答
