精 原版書課后題中有涉及到BusinessCycle各個階段的YieldCurve的變化情況的知識點(diǎn)，判斷依據(jù)應(yīng)該是各個階段短期、長期利率的變化情況吧？老師能否詳細(xì)解釋一下各個階段短期、長期利率如此變化的原因，視頻課件中未詳細(xì)解釋，謝謝
精 請問bond yield主要受短期還是長期利率的影響呢？
精 老師，您好，關(guān)于官網(wǎng)題這個題目能否幫忙解答下？關(guān)于purdence bias這個點(diǎn)能否重點(diǎn)解答下？
精 老師麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這個題謝謝
精 老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這一題謝謝
精 老師，請問貨幣升值貶值與債券利率的關(guān)系是怎么樣？
精 R13第13題，收益率曲線向上傾斜，有沒有可能短期利率也是向上的，那么買入短期的call是不對的吧
精 reading14第18題unwinding the swap position once the illiquid bond position is sold這段英文啥意思
精 reading14第35題，選項C， 后半段英語講的是什么事情，沒有看懂
精 老師好，原版書V2P334里的這段描述能解釋下嗎？有點(diǎn)看不懂，謝謝
精 老師好，這里對QM, DM, Z-DM的理解感覺不夠透徹，煩請老師能解釋一下每個margin在這個example中是：1）因為什么；2）怎么變化的。謝謝
精 這道題，bear steepen 和convexity 有什么關(guān)系呢？
精 這道題，如果是bear steepen 選C，如果是bull steepen，短端長端利率下降，短端下降幅度更高，應(yīng)該選B
精 老師好，R13講義關(guān)于yield curve strategies 的curve steeper和flatter我看兩位老師講的好像有點(diǎn)不一樣。 我的問題是比如Tom老師說flatter Bear的時候， 視頻位置1:00:03， 長短期債券價格都在下跌，沒有必要一買一賣，可以都賣了。 Bob老師好像是分開考慮的，賣短期債，買長期債， 請問可以按著Tom老師的角度理解嗎？更容易一些，謝謝老師。
精 老師，你好，原版書fixed income部分，reading 12,325頁，有提到用swaption collar 進(jìn)行derivative overlay，這個知識點(diǎn)，好像授課老師和筆記上都沒有提到，你能否幫忙解答下？
程寶問答
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