金程問答
計算凸性的時候，為什么官方的公式集的公式會多一個1/2？是答案的問題，還是 考試的公式集的問題？老師您在講解的時候 也沒見有這個1/2呀
老師你好，請問這里求債券價格公式里的分母為啥是4次方、14次方和34次方呢？
老師你好，這里的德爾塔p不應(yīng)該是價格變化的絕對值么 圖中答案里似乎是百分比的相對值呢 這對么？
老師 你好，如果要達到delta中性和Gamma中性后是好難同時保持Vega中性嗎？
轉(zhuǎn)換因子計算答疑
老師你好，請問公式1中，R和成本分別指的什么？公式2中成本指的是什么？正常公式2不就是s(1+r)-收益就行了么？我覺得這就包含成本了啊
這段話的理解是如果只持有股票的話，應(yīng)該把股票指數(shù)的收益率方差作為度量？而如果持有多樣化的投資組合例如股票基金債券，以單個資產(chǎn)收益率的貝塔來度量？
老師，這個基差的概念怎么有時候是現(xiàn)貨-期貨，有時候是期貨-現(xiàn)貨，該如何通俗的理解呢？
老師你好，請問這里的合約份數(shù)是否需要四舍五入呢？在考試中，只要貝塔f不告訴就都默認為1 嗎？套期保值HR=貝塔s*s/F，而在空白ppt進行推導(dǎo)時，HR=（貝塔s/貝塔f）*s/F，這倆個公式使用區(qū)別
老師你好，此圖為2013.9月卷2 問題4，圈出來的兩問，感覺沒學(xué)過呢，老師可以把這塊的講義給一下嗎
為什么我計算股票指數(shù)期貨理論價格的時候和市場上看到的理論價格不一樣，我用的公式是現(xiàn)貨價格乘以（1+R），R用的是昨天看到的十年期國債收益率，難道是我沒考慮到成本和時間問題？
這里的3分之1的平方是怎么算的？
分子上票息不帶百分號可以嗎？比如寫成-0.25/2.28/5.71，可以嗎？
老師，我時常把合約乘數(shù)和合約規(guī)模搞混淆，該如何理解這兩個概念呢？特別是對于不是股指期貨的標(biāo)的，該如何區(qū)分這兩個概念？？非常困惑。
① 0.5哪里來的？“18年3個月”中3個月有什么用處？② 第一個4哪里來的？憑什么知道這里有一次付息？都講的什么亂七八糟
程寶問答
