金程問答
老師你好，請問用紅色筆標(biāo)記的地方 x是≤b 還是x＜b
這里是不是講錯的？寬跨式期權(quán)，是同時買入期權(quán)CP，或者同時賣期權(quán)CP，你的的一買一賣
老師，這一問，可否理解為上小問首先算出來F1=51.52，也就是未來標(biāo)的資產(chǎn)以51.52成交，1年期遠期合約執(zhí)行價格K=51.52；然后在t=0.5時點時候，將執(zhí)行價K從1折現(xiàn)回0.5時點，就是51.52/e^(3%*0.5)=50.75，然后用0.5時刻的資產(chǎn)價格55-50.75=4.25，這樣理解？題目的思路看不懂。
老師，這里期權(quán)的價值為什么等于指數(shù)點位呢？不應(yīng)該是執(zhí)行價格與指數(shù)的差額部分嗎？
2020.9月真題
老師你好，這里為啥不是15%*20%+0*15%-15%*5%，為啥不是20%，您視頻里講的還是沒懂
老師你好，此處完全沒看懂，首先，公式里一直都是ke的負(fù)rt次方，為啥此圖負(fù)號變沒了呢？如果帶了負(fù)號，則后續(xù)的一系列解析也是錯誤的；其次，組合A st≤k時，持有到T時刻的ke 不就是k嗎 為啥要寫成ke的形式然后去和k比較呢？ 還有就是一直在設(shè)立組合，但設(shè)立的不同組合的依據(jù)是什么？全部依據(jù)假設(shè)嗎?
老師，2018年3月份的視頻這里，您 說買入期貨合約long方應(yīng)該是F0-ST吧，買入期貨合約，應(yīng)該是希望未來標(biāo)的價格高于現(xiàn)在的
老師，這里MWR是包括了外部現(xiàn)金流，也就是投資者的一些資金決定吧，比如追加投資或者贖回份額；而TWR不包括外部現(xiàn)金流，衡量的是基金管理者的業(yè)績，那么是不是其實主動管理或者被動管理都不影響這個c1問的判斷呢？就是說投資者投資或撤出資金與基金經(jīng)理主動被動管理沒關(guān)系吧，不知道這樣理解是否正確？
為什么這個wf和ws都是1呢？那加起來不就是2了？
老師，關(guān)于收益率曲線傾斜向上，但是斜率越來越平緩，有點無法理解。時間越長，遠期不確定性更強，風(fēng)險補償應(yīng)該也高才能吸引投資者購買，反而風(fēng)險補償?shù)乃俣仁窍陆档摹槭裁床皇切甭试絹碓絻A斜的收益率曲線呢？
老師你好，此題為2013.9月卷2中問題2，固定收益類問題，圖中標(biāo)記顏色的答案沒看明白，需要老師幫助解答，謝謝老師
老師你好，請問圖片中圈出來的部分，為什么三個月利息折現(xiàn)到0時刻不直接用（4-2）/（1+3%）的0.5次方，而是先用半年利息4折現(xiàn)再-2呢？
2018年3月份卷二的題目，老師，這里買入看漲期權(quán)和賣出看跌期權(quán)所獲得的收益，簡單的說就是到期后標(biāo)的會上漲，看跌期權(quán)不會行權(quán)，所以收益寫成F-S,那么期權(quán)費呢？
老師，這兒考慮了C-P，期貨F的情況，為什么不考慮K/(1+r)這部分的影響？
程寶問答
