金程問答
老師，如何理解固定投資比率策略呈現(xiàn)的是曲線，而不是直線呢？
老師你好，這里為啥不是15%*20%+0*15%-15%*5%，為啥不是20%，您視頻里講的還是沒懂
BF的e中的r 為什么是用0.09而不是0.04，這不是算外匯債務(wù)的價值嘛，不應(yīng)該用外匯的利率？
老師你好，請問圖片中圈出來的部分，為什么三個月利息折現(xiàn)到0時刻不直接用（4-2）/（1+3%）的0.5次方，而是先用半年利息4折現(xiàn)再-2呢？
如果期貨的理論價格大于收盤價格，就是說買進現(xiàn)貨，例如只買股票不買期貨的意思嗎？
正太分布表里沒有負數(shù)，正的N(d1)容易看出來，N(-d2)怎么看??？
老師，關(guān)于收益率曲線傾斜向上，但是斜率越來越平緩，有點無法理解。時間越長，遠期不確定性更強，風(fēng)險補償應(yīng)該也高才能吸引投資者購買，反而風(fēng)險補償?shù)乃俣仁窍陆档?。為什么不是斜率越來越傾斜的收益率曲線呢？
老師，您這里是否講錯了？應(yīng)該是1美元=1.5歐元吧？您說是1歐元=1.5美元。
請問老師，95%VaR值是如何在正態(tài)分布表上找到1.65的？可否說一下詳細步驟
老師，這一問，可否理解為上小問首先算出來F1=51.52，也就是未來標的資產(chǎn)以51.52成交，1年期遠期合約執(zhí)行價格K=51.52；然后在t=0.5時點時候，將執(zhí)行價K從1折現(xiàn)回0.5時點，就是51.52/e^(3%*0.5)=50.75，然后用0.5時刻的資產(chǎn)價格55-50.75=4.25，這樣理解？題目的思路看不懂。
老師，可以講一下對沖和套期保值的相同點和區(qū)別嗎？
老師，這里的合約規(guī)模是什么意思？是不是國債期貨沒有合約乘數(shù)的概念，只有合約規(guī)模的概念？
老師，2個疑問。1、構(gòu)建看跌期權(quán)對于現(xiàn)金部分到期不應(yīng)該就是執(zhí)行價格70嗎？2、如何理解是借入現(xiàn)金還是貸出·現(xiàn)金，也就是為什么·是借入現(xiàn)金，而不是貸出現(xiàn)金呢？
老師，在可轉(zhuǎn)換債券為難階段，為什么股票價格變動一點點，可轉(zhuǎn)債價格變動更多呢？
老師好，21年9月這個真題，請解答一下？
程寶問答
