這題一點(diǎn)也不懂他在問什么
可以把VAR值所有的公式都列出來嗎？做題發(fā)現(xiàn)有些關(guān)于算portfolio的VAR值，有些加了權(quán)重，有些沒加……是因題而異嗎？
這里考察的是哪一方面知識點(diǎn)
這個(gè)概率和看漲還是看跌有關(guān)嗎？還是概率計(jì)算都一樣
可以詳細(xì)說下這道題里幾筆交易在各個(gè)時(shí)間點(diǎn)的現(xiàn)金流分析嗎？
杠鈴組合的凸性更大，所以對投資者更為有利，在平行移動條件下不管移動幅度大小都應(yīng)該是杠鈴組合更好??？為什么答疑說變動幅度小的時(shí)候子彈組合更好呢？沒看懂。
老師這幾道題算出來的d1,d2都有很多個(gè)小數(shù)位然后找不到剛好到數(shù)值，每次都需要用線性插值法算嗎？比如真實(shí)考試的時(shí)候，感覺太麻煩了，請問有沒有簡便一點(diǎn)的方法
一口氣折了兩次，指數(shù)上應(yīng)該^2吧 老師這公式應(yīng)該是e^-2*3%*0.25吧 少了個(gè)2
這個(gè)forward bucket01的概念和前面講的DVDF的邏輯是否一致？
這塊知識點(diǎn)在哪里
這里的ES為什么是4個(gè)數(shù)的平均值？但是VaR是第五大損失？
老師在說什么 這頁。。
老師是不是沒備課。這頁講的話絲毫沒有邏輯。choosing scenario按理來說這應(yīng)該是個(gè)流程吧，老師怎么根本串不起來？
1-year VaR at the 95% confidence level，是因?yàn)榍蟮腣aR值是單尾的，所以問的是一邊還有5%的值，即1.645？這樣理解對嗎
這里說到的A和B是說一個(gè)是無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，一個(gè)是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)嗎？
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