看跌期權(quán)不是每份賺了4元嗎？為什么不是A選項？？
四個月收到一次分紅，不是應(yīng)該收到兩筆嗎？4個月后收到一次，8個月后收到一次？
B選項不是capm也可以應(yīng)用不有效資產(chǎn)嗎
factor的通貨膨脹risk premium是2%那expected1%是什么意思
標(biāo)準(zhǔn)的計算期望乘百分比的情況下以前也沒除百分比，是因為之和是1嗎？
如果資本金是覆蓋非預(yù)期損失的話，那var計算出來如果是金額，需要減去非預(yù)期損失的嗎。因為var=el+ul。信用風(fēng)險vasicek計算出來的是違約概率，這個概率是var嗎？因為老師
我想知道資本金是var計算的嗎？那么ec是覆蓋預(yù)期損失的，那非預(yù)期損失用什么覆蓋，計算資本金在市場風(fēng)險 操作風(fēng)險里是什么用呢？信用風(fēng)險里面，計算var就是高斯那個嗎？
316、425這些數(shù)字哪來的
老師，這里為什么是call不是put啊，就是當(dāng)市場上利率下降時，借款人才會提前行權(quán)進(jìn)行提前還款啊，那借款人就是long的一個看跌呀，我這里有點轉(zhuǎn)不過彎了……
為啥選1.82？99%的關(guān)鍵值2.58不用管嗎
99%關(guān)鍵值不是2.58,98%是2.33？
老師好，我想問一下par rate之前老師在課上講過可以看作是coupon rate，那么par rate與yield是不是相等的啊，因為之前老師也講過yield curve就是par curve
這個題目的第四個：在efficient frontier上，人們可以根據(jù)自己的own risk aversion選擇不同的risky portfolio。但是我記得在ppt上不是寫的假設(shè)所有人都是risk aversion嗎？ 是不是雖然都risk aversion，但是aversion的程度可以不同的？ 但為什么不是根據(jù)預(yù)估的asset return？ 什么是同質(zhì)預(yù)期？
是不是只要在CML，SML線上的portfolio都是minimum variance？
什么是參數(shù)法和非參數(shù)法？用這些方法計算什么？
程寶問答
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