初始價值 為什么不是20*delta+f,感覺short 1份call 難道不是收到期權(quán)費嗎？視頻位置23:45
老師這兩個公式分別用在哪里？什么情況下用？
老師，這個是不是代表斜率？
為什么感覺這一節(jié)課和下一節(jié)課中間少了一節(jié)課呢。。。。
56題這里債券c的coupon是10%利率是10.263%，可以直接判斷出價格應(yīng)該低于100，而實際是100，所以不應(yīng)該是賣出債券c嗎
老師好，請問一下，對沖Gamma的話一定需要用option嗎？用stock能否對沖Gamma呢？
聽第二遍發(fā)現(xiàn)點問題，delta不是期權(quán)價格的變化比上標的資產(chǎn)價格的變化嗎，如果買160份標的資產(chǎn)的話了，那delta不應(yīng)該是160×0.58嗎，最新的delta依然沒有對沖干凈哎？？
老師，632題中沒有給執(zhí)行價格k，是如何計算C的價格呢？
老師好，課上說到，Delta是正態(tài)分布的累計函數(shù)，而Gamma是對Delta再求一次導的話，Gamma就是正態(tài)分布的累計密度函數(shù)，然后就出現(xiàn)如圖黃色框的內(nèi)容?？墒荄elta它所代表的正態(tài)分布是N（d1）, N（d1）的橫坐標是d1，而如圖的這個正態(tài)分布的橫坐標是spot price，感覺看起來好像不太對應(yīng)的上，究竟是什么原因呢？
老師，N負的d2怎么查表？
老師，請問BSM模型假設(shè)第一條，股票均值和方差為常數(shù)，怎么推理出股票服從幾何布朗運動、St服從對數(shù)正態(tài)分布、收益率服從正太分布這三條呢？
老師，為什么Call的Rho>0，而put的Rho<0?
借這個地方問一下，這個題里的歐洲的無風險利率是不是可以看成紅利率？
老師，623題的解題有誤吧？而且選項中也沒有正確答案啊。我計算的價格是11.38。
老師，765題為什么C不正確呢？
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