金程問(wèn)答
第三題的D老師講的時(shí)候說(shuō)，VaR不會(huì)檢測(cè)到相關(guān)性的改變，但是下面題說(shuō)VaR考慮到了相關(guān)性的影響，這兩個(gè)是不是有點(diǎn)沖突??？
IPO的第一句話，為什么說(shuō)的是當(dāng)公司不愿意公開(kāi)交易呢？不是首次公開(kāi)募股發(fā)行嗎？那不就是公開(kāi)交易了？最后說(shuō)的。best efforts basis是說(shuō)他們是基于代銷的基礎(chǔ)上發(fā)行的嗎？
DV01的公式應(yīng)該是－△P/△r，不是很理解梁老師梁老師的這個(gè)公式，也詳細(xì)說(shuō)一下△r和△Y，0.0001的關(guān)系
你這里的答案里所有的中文解析幾乎都是機(jī)翻的中文，很難讓人根據(jù)講義一下看懂
請(qǐng)問(wèn)本題中indirect losses怎么解釋呢？
老師，745題能解釋一下嗎？
老師，744題請(qǐng)解釋下，在已經(jīng)對(duì)沖的情況下，為什么基點(diǎn)上升還會(huì)對(duì)做市商造成虧損。此外，在高波動(dòng)率下，受到正凸性影響，long方更能受益，為什么C是錯(cuò)的？
題目中的key rate exposure并未說(shuō)明是變動(dòng)1BPS的，那我是否可以認(rèn)為key rate exposure跟KR01是一樣的？
老師好，我發(fā)現(xiàn)很多都不需要distribution的假設(shè)，比如historical simulation對(duì)于標(biāo)的資產(chǎn)是沒(méi)有假設(shè)的，能不能解釋一下哪些是需要的哪些是不需要的？
老師，738題的4,5,6三個(gè)為什么是對(duì)的？
老師，736題請(qǐng)解釋為什么A對(duì)，D錯(cuò)。
老師，733題的II為什么是錯(cuò)的？
老師，可以講一下歐拉公式相關(guān)的知識(shí)點(diǎn)么
老師，為什么現(xiàn)貨折現(xiàn)利率要用Rfc，K的折現(xiàn)利率要用Rdc呢？
第47題，為什么是用今天的收益率帶到公式里？根據(jù)garch模型，不應(yīng)該是帶入昨天的收益率嗎？
程寶問(wèn)答
