B選項(xiàng)不就是RAROC嗎？沒聽懂B，請解釋。
我有點(diǎn)沒聽懂，0到0.5時(shí)刻的利率是3.5沒有變化，那么在05時(shí)刻就應(yīng)該只有一個(gè)價(jià)格?。?？但題目顯示價(jià)格二叉樹在0.5的時(shí)候有兩個(gè)分支？？？
老師這里的A 選項(xiàng)為什么不對
1、這道題問得是什么啊？從購買債券開始的7個(gè)月內(nèi)的TSECF？ 2、為什么TSAA就是債券的面值而不是市值？
“組合的β跑回歸計(jì)算”，能舉例細(xì)講一下嗎
題目中提到投資者是風(fēng)險(xiǎn)中性的，為什么計(jì)算定價(jià)的時(shí)候沒有用到風(fēng)險(xiǎn)中性的80.90%和19.91%而是用50%50%
這道題為什么不用z=（x-tp）/（根號下tp(1-p)）?
B的策略麻煩再講一下，謝謝
你這個(gè)0.215給的真是難受啊，算的回歸速率根本不是0.75
那老師 ，綜合前面62題的解釋，我可不可以理解成為當(dāng)CDS的交易對手方與標(biāo)的資產(chǎn)的相關(guān)性上升呈現(xiàn)正相關(guān)時(shí)，CDS價(jià)值下降存在賬面損失，但買方面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)敞口上升所以面臨的是WWR
請問FRTB在強(qiáng)化視頻課的哪一部分？拐回去聽一下
Gauss+ model整體沒有缺點(diǎn)嘛？
1、按照題目的意思，repo期間，資金融出方會(huì)收到一次coupon，在第6個(gè)月，但資金融出方實(shí)際收到的這個(gè)coupon是0-6個(gè)月的，此時(shí)他拿到這個(gè)債券才3個(gè)月，所以應(yīng)計(jì)利息只有3個(gè)月。如果這三個(gè)月的應(yīng)計(jì)利息要加到計(jì)算repo金額上的話，是否說明這個(gè)利息是屬于資金融出方的（因?yàn)檫@樣才可以多借一點(diǎn)錢給bank）。 2、repo實(shí)際是在第9個(gè)月到期，相當(dāng)于資金融出方在第6個(gè)月付息日后還會(huì)再繼續(xù)持有3個(gè)月（到第9個(gè)月），那后面持有的這3個(gè)月為什么不考慮應(yīng)計(jì)利息呢？ 感覺整個(gè)邏輯就沒有理順，關(guān)于應(yīng)計(jì)利息為什么會(huì)影響repo金額，以及怎么影響repo金額，這兩個(gè)事情都沒搞懂。
RSF里面有兩個(gè)地方提到了sovereign，權(quán)重分別為0和0.2。我看不出來這兩檔有什么區(qū)別，或者說，題目里說的超過1年期的Treasury bond，為什么使用的是0權(quán)重而不是0.2權(quán)重。
A選項(xiàng)對downward sloping的原因是怎么解釋的？和jensen's inequality有關(guān)系嗎
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