為什么每個(gè)模型都要先研究他的期望和方差 這個(gè)模型的期望和方差有什么含義 老師能再詳細(xì)說說嘛
還有老師我想問一下，如果不是年化，是比如一個(gè)月的話，那這里的dt是十二分之一嗎？
老師，所以這里的主要考點(diǎn)是這邊的公式計(jì)算嘛，其他還有什么考點(diǎn)嗎，就是關(guān)于這里的公式
如果說1年的是5% 7%，2年的是8% 6% 4% 的話可以按照我寫的這個(gè)算法算嗎，還有這個(gè)題為什么2年期的在中間，1年期的在右邊感覺有點(diǎn)奇怪呀
請(qǐng)問老師這個(gè)題的b是不是沒法比較說95%和99%到底誰backtest的時(shí)候用更可靠呀
老師可贖回債券相關(guān)的知識(shí)點(diǎn)在二級(jí)哪里啊，考試還會(huì)涉及這種題型嗎
老師，可以問一下這里的二叉樹第一期的概率為什么可以直接搬過來呀（就是這里的80.09%），考試的時(shí)候這種也會(huì)做為已知信息嗎，還是需要自己推
老師，Hypothetical return則是假設(shè)組合內(nèi)部資產(chǎn)權(quán)重被“凍結(jié)”是什么意思呀
老師，這里的相關(guān)性是說兩個(gè)期權(quán)的相關(guān)性嗎，平方根法則不是也有個(gè)相關(guān)性嘛，根號(hào)下T*(1+pho)，每天變動(dòng)的相關(guān)性為什么說的不是這里面的pho呀
沒有很懂basis point volatility這個(gè)點(diǎn)， 可以列出一下這一章每個(gè)模型的 basis point volatility嗎， 特別是那個(gè)CIR模型的basis point volatility是sigma*根號(hào)r, 還是dw
老師這里的reason1還是不理解
為什么不能用cs*EAD近似計(jì)算cva？這樣算出來選B
第二個(gè)ULC的公式在哪里學(xué)過？
這個(gè)題在ppt對(duì)應(yīng)的哪里有這個(gè)知識(shí)點(diǎn)
這一部分ppt有講嗎
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