請問老師這個為什么不考慮weights呢，如果求期望收益/mvar算的話為什么不行呢
請問這道題的相關(guān)知識點出現(xiàn)在講義里面的哪里？怎么感覺從來沒接觸過選項的一些知識點，可以再詳細(xì)解釋一下這道題嗎
老師可以再具體解釋一下D選項嘛，為什么stock within the index 就可以映射到index上呀（這里的index具體應(yīng)該怎么理解）
操作風(fēng)險有大量小損失和少量大損失這個特征要如何對應(yīng)loss distribution里面的右偏的情況呢，可以把圖像和對應(yīng)的橫縱坐標(biāo)的含義說明一下嗎，一直對這個不是很清楚
老師，所以這里的分散化的VaR是怎么求的呀
老師這一題可以再解釋一下嘛，還有這部分出題一般考什么呀
老師我想問一下這里關(guān)于爾法表示的含義，是不是在大部分情況下其實是表示顯著性水平的啊
老師像這一頁的ppt里的內(nèi)容考試會有涉及嘛，有的話一般會怎么考？
老師，這里為什么在ATM的時候隱含波動率最高呀
老師，這一道題目不是問哪一項是改變了權(quán)重的歷史模擬法嘛
黃老師可否直接用線性插值法畫圖列式嗎？我會插值法但不知道這道題怎么對應(yīng)相似三角形??
老師可以梳理一下歐式期權(quán)什么情況要全程都算標(biāo)的資產(chǎn)價格，什么時候只算期權(quán)到期時點的資產(chǎn)價格，然后就轉(zhuǎn)到期權(quán)價值的計算嗎？謝謝啦(?? ? ??)?現(xiàn)在感覺會算又不得分
1.0274算原頭寸還是算工具，有規(guī)則嗎？還是具體分析呢？這道題感覺沒有完全對沖，所以應(yīng)該是原頭寸的，那問題是怎么算原頭寸呢？有點亂，請老師詳細(xì)講一下
視頻解析對C解釋不對吧？應(yīng)該錯在后面的原因，duration mapping 不考慮相關(guān)性，所以沒有相關(guān)性調(diào)整，另外duration mapping也不涉及分散不分散一說吧?請老師確認(rèn)一下下(?-﹏-
2%是半年利率，為什么還?2?
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