老師好，這道題最后的計算公式是什么？
Treynor ratio為什么Beta用index作分母，而不是Beta(Portfolio)
老師好，這一頁講義，波動率與當前收益、未來收益均負相關。另外，在講the first type factors：macro，fundamental-based factors，其中包含volatility這一因子，存在leverage effect，即波動率與realize return存在負相關。這兩頁講義相結合，豈不是就說明波動率與過去的、當前的 、未來的 回報率均負相關？
老師，請幫忙列一下這道題怎么解的
老師，請幫忙列一下這道題的詳細解題過程。
請問這是哪個知識點呀
百題34， 題中的久期是干擾項？
老師，此處計算Treynor ratio為什么用index的波動率作分母？風險管理課件上用的是組合的波動率sigema p，即（Rp?Rf）/sigema p
cvar不是說的是貢獻量嗎，c這個選項是什么意思呀
怎么得出來的alpha*IC的？不是sigma*IC嗎？
百題14的解析是出自原版書嗎？怎么理解增加回歸的因子是為了增加假設檢驗的顯著性？
官網上能下載原版教材嗎？
百題4， CAPM模型講解的時候似乎從來都沒有提到過他僅適用于短期投資？多短的期限認為是短期？如果模型是要用到方差和相關系數的，那也應該要較長時間的數據才能收集到一定的數據才能有方差吧
老師好，頁面上方說收益和波動率之間負相關，下面說這兩個之間的關系隨時間變動，這兩個觀點之間有什么關系呢
老師好，請問為什么 leverage effect僅適用于equity，而不適用于bonds呢？對于bonds來說，一樣也會存在（比如利率風險）上升，波動率加大，利率的不確定性加大，那么債券未來要求回報率更高，債券價格更低 ，那么債券持有者的收益率就更??？這樣也就存在leverage effect呀？
程寶問答
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