金程問(wèn)答
老師可以貼一下BCD選項(xiàng)說(shuō)的內(nèi)容對(duì)應(yīng)的講義PPT嗎
老師B選項(xiàng)說(shuō)銀行transforms long-term illiquid assets (e.g., loans to businesses) into short-term liquid ones，這應(yīng)該怎么理解？是怎么transform的？
請(qǐng)老師解釋一下四個(gè)選項(xiàng)為什么正確/錯(cuò)誤
1、題干里“We are interested in the lognormal value at risk (aka, lognormal VaR) over a one-year horizon; that is, we assume geometric returns are normally distributed.?”這句話是想說(shuō)什么？2、可以放一下計(jì)算lognormal VaR的公式嗎？
老師可以放一下VaR計(jì)算公式的講義嗎？（LVaR = VaR ＋ LC的第一部分的計(jì)算公式）
老師這道題是想問(wèn)什么？什么是unwind this two-position portfolio？
老師為什么視頻解析里計(jì)算liquidity cost部分的公式和講義里不太一樣呢？講義里的公式分子的均值u為什么解析里用的是si？
老師可以總結(jié)一下視頻里提到的Asset liquidity risk、liability liquidity risk、funding liquidity risk這幾種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別嗎？應(yīng)該怎么判別是哪種？
沒(méi)聽(tīng)懂視頻解析，請(qǐng)老師再詳細(xì)講解一下這道題
如何理解？
指標(biāo)與流動(dòng)性的關(guān)系是？
stock price behavior meeting commitiment to credit customer borrowing from the central bank 流動(dòng)性
deposit brokerage index 與liuquility 之間的關(guān)系是？
沒(méi)太明白 再講一下可以嗎
smoothing為什么correlation 下降，而serial correlation 增加
程寶問(wèn)答
