麻煩解釋下這道題
RWA,在Basel 1 主要還是考慮信用風(fēng)險(xiǎn)，分為三類：on B/S， out of B/S，以上兩種不包括衍生品，第三類為OTC 衍生產(chǎn)品。請(qǐng)問場(chǎng)內(nèi)衍生品交易算啥
老師，這里選項(xiàng)A和C的區(qū)別是否就是，在frm里提及governance就是偏定性考量，c的measurement就是關(guān)于定量考量？
老師，如圖倒數(shù)第三行的LC=15*過去十年平均操作損失，這里為什么是要乘以15的呢？不太理解為什么是15倍的操作風(fēng)險(xiǎn)損失
老師，這里對(duì)cocos的描述，感覺不太對(duì)呀。這里說(shuō)的是在正常金融時(shí)期和金融壓力下，但cocos不應(yīng)該是針對(duì)發(fā)債公司的情況嗎？金融時(shí)期的大環(huán)境好壞不一定是公司所面臨的財(cái)務(wù)狀態(tài)好壞呀不是嗎？（比如 如果公司是個(gè)專注做空的公司，大環(huán)境金融困難時(shí)期對(duì)該公司來(lái)說(shuō)卻應(yīng)該是個(gè)好時(shí)期）
老師，這種關(guān)于ccb的描述，理解上不管core tier 1 capital是有多大的比率，哪怕是如題的8%（滿足了基本要求?對(duì)于ccb包含在內(nèi)的要求），但描述的時(shí)候說(shuō)是“0 ccb”“不需要交ccb”了，這樣感覺不太對(duì)吧。只能描述為資本金比率足夠了，是其中的一部分交上去作為ccb，描述為0就不太對(duì)了吧？（舉例 這道題C中2.5%被老師劃掉了，但理解上“would have 2.5 ccb是沒錯(cuò)的）
這個(gè)有點(diǎn)疑惑，copula不就是可以把兩個(gè)分布結(jié)合在一起來(lái)求錐形部分的體積嗎，為什么不可以建立聯(lián)合分布？
老師，outcome analysis和ongoing monitoring是什么關(guān)系？并列或者包含？
老師，能再解釋下B選項(xiàng)嗎，Rf和凸性有什么關(guān)系呢？之前學(xué)習(xí)都是久期凸性一起比較，這里沒明白為什么和Rf比
老師，IMA的回測(cè)期是250天，來(lái)決定懲罰因子。想請(qǐng)教下，記得以前講過time horizon有10，20，40，60，120天的，請(qǐng)問這個(gè)是什么？也是和IMA相關(guān)的
老師，如果A的“zero”改成“no”是否這句話就是對(duì)三大風(fēng)險(xiǎn)正確的描述？不太理解是否沒有相關(guān)性是什么情況。很疑惑如果能直接相加，是否說(shuō)明沒有相關(guān)性，因?yàn)闆]有diversification。但好像能直接相加是因?yàn)閞ho=1。
老師 請(qǐng)問Solvency2的“99.9% 1年”的關(guān)于SA與IMA的要求是說(shuō)這兩個(gè)方法都是用計(jì)算VaR的方法嗎？（一直以為計(jì)算VaR的方法只用在銀行業(yè)）
老師，請(qǐng)問市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)IMA里（除了IRC）的計(jì)量VaR不是99%10天的嗎？您看視頻講解（圈紫色部分）老師說(shuō)是95%10天是否不太對(duì)，難道是我記錯(cuò)了？
老師這道題雖然D錯(cuò)的更明顯，但B描述客戶和基金經(jīng)理應(yīng)該直接與董事會(huì)溝通治理和問責(zé)，還是感覺不太對(duì)尤其是directly這個(gè)詞?；鸾?jīng)理躍過CFO/CRO直接找董事會(huì)不太對(duì)吧，董事會(huì)也不辦實(shí)事 應(yīng)該找CRO更好不是嗎，此外是否應(yīng)該只有CRO可以虛線找董事會(huì) 不記得其他人也可以越級(jí)找董事會(huì)了
請(qǐng)問這里題目寫著var及壓力var的乘數(shù)都是3,為什么不是兩個(gè)都去乘了之后比較？看到老師講解的時(shí)候只是把壓力var乘了3，而且講義上又寫著只是壓力var乘乘數(shù)，這樣子以后遇到類似題目應(yīng)該以題目寫的說(shuō)法為準(zhǔn)還是以講義為準(zhǔn)？
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