請問老師，僅看B的后半句，decreasing function of the mean reversion factor是正確的么？
請問老師這句話from the upper node of month 1 to the upper node of month 2，是不是可以判斷是正的23bp呢，因為是兩條上升的upper node
請問老師解析中的這句話是什么意思： In comparison, adjusting the risk neutral probabilities would alter the dynamics across the entire range of interest rates and therefore not be an optimal approach.
Under Model 1, it is true that the middle node recombines to the same current node. But these are future short-term rates; 請問老師這句話什么意思
D選項，時間越長，波動性越大，應(yīng)該越不穩(wěn)定吧
請問老師A是什么意思呢？視頻講的和解析不是一個意思吧？是把誰的相關(guān)性和誰的邊際分布分開，還是把邊際分布之間分開（視頻中的意思）。解析中實現(xiàn)了“獨立于邊際分布來計算變量之間的相關(guān)性結(jié)構(gòu)”，為了達(dá)到什么目的
請問老師B選項是哪里提到的?計算ES的方法不是有兩個么，IMA和revised standardized approach
老師好，想問一下對于credit spread使用10天 99%VAR，之后有沒有改進(jìn)呢？
選項D在較低的股票價格下增加杠桿意味著波動性增加，那么如果在較高的股票價格下增加杠桿，波動率是如何變動？
請問，如果D選項調(diào)整為 A position in a stock within market index is mapped on that stock market index .這個原理是否可以認(rèn)為是可行的？
請問老師D選項是錯在哪里了，應(yīng)該怎么描述
老師這一題的模型不應(yīng)該是模型三嗎，為什么視頻里的老師說是模型二中的某一個呀
FRTB與巴塞爾3是什么關(guān)系？
這道題要求es，es是損失，波動率微笑右側(cè)是out of the money call，它應(yīng)該代表損失啊，但是右側(cè)是瘦尾啊，為什么不選b呢？
這道題要求es，es是損失，波動率微笑右側(cè)是out of the money call，它應(yīng)該代表損失啊，但是右側(cè)是瘦尾啊，為什么不選b呢？
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