請問老師，風險和時間的變動不是完美的線性關系和分散化有什么關系，這句話怎么理解
老師，這里對手方補1%也不太理解，是不是可以這么理解：我用5%融資比市場利率6%低，我賺的這部分是對手方來承擔的；還有swap看成浮動固定利率債券的相關內容可以再講一下嘛，謝謝老師
老師，請問為什么longFRA看漲利率對應receive float pay fixed，有點繞不明白，請解答謝謝老師
老師，請問風險分散化效果和什么因素相關，謝謝！
這題里這三個資產的delta是在哪里講到的，為什么是1,0,1
請問老師，解析里的這句話，什么時候是constant?The flexibility of the model also allows for risk premium, which enters into the model as constant drift or a drift that changes over time.
最鼓勵使用標準法替代內部法的不是basel 3么？
請問老師，利率期限結構都有哪些分類？10個利率期限結構模型都分別描述了哪一種？都是短期利率期限結構么？是平行移動還是非平行移動，是flat么？加入drift項之后會有什么影響
請問老師，jasen 不等式中，凸性上升，為什么提高久期和波動率
請問債券的本金映射法是如何考慮了提前償付風險的？能否舉個例子，謝謝
cash flow mapping是怎么考慮相關性pho的？
老師好，這里是說Principal mapping ，還是說主成分??？我看視頻和上面文字解析不一致？
老師好，這道題目是說，采用正態(tài)分布計算VAR比POT方法計算出來VAR，還是用POT計算出來的VAR比正態(tài)分布計算出來的VAR？
老師好，怎么就一眼看出是模型2呢
老師好，T=ln2/k，還是T=2/K？
程寶問答
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