金程問(wèn)答
dw的意思就是根號(hào)dt嗎？
老師，D選項(xiàng)老師說(shuō)高斯copula對(duì)credit risk也是適用的，但是credit risk不也是非對(duì)稱的嗎？
老師，我這樣分析剛好是反的，但是為什么不對(duì)？感覺(jué)沒(méi)毛病啊 T越長(zhǎng)，P越小，那么對(duì)應(yīng)的就是黑色線的，那么就不就是less convexity嗎
D選項(xiàng)我看金程發(fā)的二級(jí)核心考點(diǎn)精要小冊(cè)子里面，明確說(shuō)普通模型2是均衡模型，同時(shí)也是無(wú)套利的。是否我要手動(dòng)更正下?
老師B選項(xiàng)說(shuō)沒(méi)有考慮現(xiàn)金流，在計(jì)算久期的時(shí)候不是用著了現(xiàn)金流嗎，我有點(diǎn)不理解
老師好，這里VAR為什么不用4.45%，而是4.45？以后如果遇到類似題目，VAR都是用去%的嗎
老師，解析中凸性的公式，二級(jí)會(huì)考嗎
老師，公式里dt的含義是什么呢，就是最小時(shí)間單位的意思嗎
這個(gè)已知公式中的T是指rt到sita 的時(shí)間吧，計(jì)算半衰期不是r0到rt的時(shí)間嗎
老師，那在次貸危機(jī)之后，調(diào)整了相關(guān)系數(shù)，修正后的模型是不叫Gaussian Copula了嗎？還有那個(gè)用單一的相關(guān)系數(shù)模型對(duì)CDO tranches進(jìn)行校準(zhǔn)是很難的，這個(gè)是因?yàn)閠ranches之間的相關(guān)性不只有一個(gè)？還是因?yàn)閠ranches在crisis時(shí)ρ會(huì)發(fā)生變化
老師，請(qǐng)?jiān)俳忉屢幌垄颉ⅱ?、Ⅳ，感覺(jué)講義上也沒(méi)提到過(guò)
老師，這句話怎么理解：在小于均值0以下的exception部分即負(fù)數(shù)，我們依然當(dāng)作是非拒絕域。原假設(shè)是什么？為什么當(dāng)作是非拒絕域？為什么不能看右邊的分布判斷是否犯錯(cuò)？
回測(cè)不是過(guò)去一年的嗎？這問(wèn)的跟答的。。
所以BSMmodel可以給外匯期權(quán)、股票期權(quán)定價(jià)（所以得到的volatility smile和smirk），但是不能給債券期權(quán)定價(jià)對(duì)嗎？
敏感性度量是什么
程寶問(wèn)答
